空头对敲是指同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。该策略对于预计市场价格不发生变动的投资者非常有用。 空头对敲的适用范围 空头对敲策略对于预计市场价格相对比较稳定,股价与执行价格相比没有变化时。 空头对敲的组合净损益 组合净损益=到期日组合净收入-初始投资 1、股价>执行价格:-...
空头对敲(Short Straddle)是一种期权交易策略,涉及同时卖出相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略通常在市场预期波动较小的情况下使用,目的是通过收取期权费来获得收益。当市场波动不大,即标的资产的价格在期权到期时接近执行价格时,空头对敲策略可以实现盈利。然而,如果市场波动较大,标的资产的价格大幅偏离...
空头对敲特点空头对敲策略适用于预计市场价格___的情况。空头对敲的最好结果是___,可以得到看涨期权和看跌期权的出售价格。股价偏离执行价格的差额只要不超过期权价格,能给投资者带来净收益。【提示】为什么股价波动小要选空头对敲,股价波动大要选多头对敲?空头对敲的收益=-(到期日股价-执行价格)的绝对值+出售期权的...
空头对敲是指在股票市场中,一方借入股票并卖出,同时与另一方约定在未来某个时间点将同样数量的股票以约定的价格购回并归还给出借方。这种操作的目的是为了获得股票价格下跌的利润。 具体来说,空头对敲的过程包括以下几个步骤: 1. 空头借入股票:空头借入一定数量的股票,通常是从券商或其他持有者处借入。
空头对敲> > > > (1)含义 是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。> > > > (2)适用范围 空头对敲策略对于预计市场价格相对比较稳定,股价与执行价格相比没有变化时。> > > > (3)组合净损益 组合净损益=到期日组合净收入-初始投资 ①股价<执行价格:-(执行价格-股票...
空头对敲是什么 1、定义:空头对敲是同时售出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。 2、图示:在空头对敲的图示中,实线(组合净收入线)在下方,顶点在横轴上;虚线(组合净损益线)在实线的正上方,虚线和实线的垂直于横轴的距离等于售出看涨期权和看跌期权获得的收入之和即(看涨期权的价格+看跌...
空头对敲(Short Straddle)是一种期权交易策略,涉及同时卖出相同标的资产、相同到期日但不同类型的期权,即同时卖出一个看涨期权和一个看跌期权。这种策略通常在市场预期波动性较低或价格相对稳定时使用。通过这种策略,投资者可以在市场价格保持相对稳定的情况下赚取期权费收入。然而,如果市场价格大幅波动,投资者可能会面临...
空头对敲净损益的概念解析 在金融衍生品交易中,空头对敲(Short Straddle)是一种常见的期权策略,通过同时卖出相同标的资产、相同到期日但不同执行价格的看涨期权和看跌期权来实现。这种策略的核心在于利用市场波动性的预期来获取收益。当市场波动性较低时,空头对敲策略的潜在收益较高,因为两个期权同时被行权的可能性较低...
前面已经解释了多头对敲,在此基础上学习空头对敲就简单多了。 空头对敲,是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。(为了方便画图和表达,我们也假设他们的期权价格相同,实际上不一定) 空头对敲的图像就是卖出看涨期权和卖出看跌期权的图像加起来就可以了。