空头对敲是指同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。该策略对于预计市场价格不发生变动的投资者非常有用。 空头对敲的适用范围 空头对敲策略对于预计市场价格相对比较稳定,股价与执行价格相比没有变化时。 空头对敲的组合净损益 组合净损益=到期日组合净收入-初始投资 1、股价>执行价格:-...
前面已经解释了多头对敲,在此基础上学习空头对敲就简单多了。 空头对敲,是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。(为了方便画图和表达,我们也假设他们的期权价格相同,实际上不一定) 空头对敲的图像就是卖出看涨期权和卖出看跌期权的图像加起来就可以了。 根据前面学过的单一卖出看涨期权...
空头对敲(Short Straddle)是一种期权交易策略,涉及同时卖出相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略通常在市场预期波动较小的情况下使用,目的是通过收取期权费来获得收益。当市场波动不大,即标的资产的价格在期权到期时接近执行价格时,空头对敲策略可以实现盈利。然而,如果市场波动较大,标的资产的价格大幅偏离...
空头对敲是指投资者同时卖出相同数量的同种期权，这些期权的行权价格和到期日都相同。多头对敲则是指投资者同时买进相同数量的同种期权。空头对敲： 策略特点：适用于预期市场价格将保持稳定或变动不大的情况。 盈利方式：通过从两边收取权利金来实现盈利。 风险：若市场价格发生大幅变动，无论是上涨还是下...
【知识点】空头对敲 1.空头对敲的构建。同时卖出1股股票看涨期权和看跌期权。它们的执行价格和到期日均相同。 注:空头是指卖方,跟多头是对应的关系,举个例子,我认为未来股票波动会非常小,我会做一个空头对敲的投资策略,假设看涨期权5元,看跌期权3元,看涨看跌期权的执行价格为51元,现在股价的价格是50元,现在假设...
四、空头对敲___,它们的执行价格、到期日都相同。空头看涨期权净收入11空头看跌期权净收入y=r=√(10^2+10^2)空头对敲净损益=- |执行价格-股票市价|
空头对敲> > > > (1)含义 是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同。> > > > (2)适用范围 空头对敲策略对于预计市场价格相对比较稳定,股价与执行价格相比没有变化时。> > > > (3)组合净损益 组合净损益=到期日组合净收入-初始投资 ①股价<执行价格:-(执行价格-股票...
空头对敲特点空头对敲策略适用于预计市场价格___的情况。空头对敲的最好结果是___,可以得到看涨期权和看跌期权的出售价格。股价偏离执行价格的差额只要不超过期权价格,能给投资者带来净收益。【提示】为什么股价波动小要选空头对敲,股价波动大要选多头对敲?空头对敲的收益=-(到期日股价-执行价格)的绝对值+出售期权的...
空头对敲是指在股票市场中,一方借入股票并卖出,同时与另一方约定在未来某个时间点将同样数量的股票以约定的价格购回并归还给出借方。这种操作的目的是为了获得股票价格下跌的利润。 具体来说,空头对敲的过程包括以下几个步骤: 1. 空头借入股票:空头借入一定数量的股票,通常是从券商或其他持有者处借入。
从期权投资来看,选项A适合多头看涨期权或空头看跌期权;选项B适合多头看跌期权或空头看涨期权;选项C适合空头对敲策略;选项D适合多头对敲策略。 本题关联的知识点 期权的投资策略 知识点出处 第六章 期权价值评估 知识点页码 2023年考试教材第171页 保护性看跌期权 ...