综合性指标主要包括：夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、詹森指数（阿尔法系数）。1、夏普比率 夏普比率又叫夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出。它是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一，现在已成为我们用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。夏普比率同时考虑了基金的收益...
1、私募基金的历史业绩不代表未来表现。2、私募基金的管理费用和绩效提成要结合考虑，不要只看绩效提成。3、私募基金的投资标的和策略也要综合考虑，不同策略、投资不同资产的私募基金在收益衡量标准上存在差异，不能直接对比。总之，对于投资者来说，选择合适的私募基金需要进行充分的调研和评估。通过以上介绍的数据指...
反映私募基金在近期内的风险水平。通过该风险指标，投资者可以更直观地了解基金最近的表现和风险状况。3、最大回撤 最大回撤越小，私募基金的风险控制能力越强。投资者可以通过最大回撤来评估私募基金的风险收益比。4、回撤修复 指私募基金在经历了一段时间的净值回撤之后，其净值逐渐恢复到之前高点的过程。投资者...
和夏普比率类似,这一比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。 索提诺比率(Sortino Ratio)与夏普比率类似,所不同的是它区分了波动的好坏,因此在计算波动率时...
1、市销率:相对于市盈率来说,该指标是上市公司股票市值跟该公司销售收入的比率。有私募做过一个跟踪模型,研究了上市公司市盈率和市销率对股价波动的关系影响,而市销率比市盈率还可靠。根据国外统计,通常情况下市销率等于1是最合适的。而在这个指标里,销售收入是最重要的,如果一个企业销售收入不断增长而利润没有...
3、VAR3:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;4、VAR4:=SMA(VAR3,3,1);5、VAR5:=SMA(VAR4,3,1)+100;6、强弱分界:50,COLORFFFFCC;7、底部:0,COLOR00FFFF;8、安全:20,COLORFFAA66,LINETHICK1;9、预警:80,COLORFFAA66,LINETHICK1;10、顶部:100,COLORFFFF33;11、...
此外,很多指标并不能简单地理解成越大越好或越小越好,毕竟往往收益指标高的、风险指标就没那么好看,所以需要结合自己的风险偏好去选择适合自己的基金。 系列文档目录: 1.私募心得之认知提高胜率 2.私募心得之私募的优劣势 3.私募心得之八大策略 4.私募心得之股票策略(上) ...
1、私募专用指标(主力进场私募专用指标(源码 副图贴图)主力持仓:EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34)/(HHV(HIGH,34)-LLV( LOW,34),3),COLORMAGENTA,LINETHICK2;主力筹码集中度:WINNER(C)*100 ,C0L0RRED,LINETHICK2;散筹筹码集中度:(WINNER(C*1.1)-WINNER(C*0.9)*100 ,COLORGREEN,LINETHICK2;强弱分界 : 80,...
Part 3 私募产品周报 股票策略表现：市场环境方面，上周风格指数分化，大盘价值较优，截面波动率低位震荡...
不过面对不同的市场环境,借助多重指标,对私募基金做全方面的了解更有利于客观评价私募基金整体情况。所以这里就向大家介绍几种常用的私募业绩评价指标。 1、年化收益率 年化收益率反映的是基金在历史存续中每年复合的收益水平。年化收益率越高,表明基金为投资者获取的收益的能力就越强。对于年化收益率这个指标,如果...