综合性指标主要包括：夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、詹森指数（阿尔法系数）。1、夏普比率 夏普比率又叫夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出。它是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一，现在已成为我们用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。夏普比率同时考虑了基金的收益...
反映私募基金在近期内的风险水平。通过该风险指标，投资者可以更直观地了解基金最近的表现和风险状况。3、最大回撤 最大回撤越小，私募基金的风险控制能力越强。投资者可以通过最大回撤来评估私募基金的风险收益比。4、回撤修复 指私募基金在经历了一段时间的净值回撤之后，其净值逐渐恢复到之前高点的过程。投资者...
1、私募基金的历史业绩不代表未来表现。2、私募基金的管理费用和绩效提成要结合考虑，不要只看绩效提成。3、私募基金的投资标的和策略也要综合考虑，不同策略、投资不同资产的私募基金在收益衡量标准上存在差异，不能直接对比。总之，对于投资者来说，选择合适的私募基金需要进行充分的调研和评估。通过以上介绍的数据指...
4综合性指标 综合性指标则是结合了基金的多项财务和非财务因素，用于全面评估基金的整体表现。这类指标包括基金的风险调整后收益（如夏普比率和特雷诺比率）、基金的评价体系（如晨星评级等）等。综合性指标有助于投资者从整体上把握基金的表现，更好地进行横向对比。这些评价指标为投资者提供了全面、细致的分析工具，...
私募基金的指标主要分为以下三类:净值类指标、收益类指标、风险类指标。 1 净值类指标 基金净值代表基金的价格,象征着盈亏变化,能直观的反应基金的业绩变化,一般净值增加,就代表基金有了盈利。净值指标又分单位净值、累计净值、复权净值。 1. 基金单位净值 ...
人民币基金业绩基准指标Ⅲ-DPI 已分配收益倍数DPI（Distribution over Paid-In）衡量的是基金收益对投资人的返还比例。DPI的分子为项目退出后向出资人的分红，分母为基金实缴金额。DPI的值小于1表示基金的LP尚未收回所有成本；大于1则表示LP的收益大于成本。私募股权基金的基金期限较长，通常为5-10年，且在投资期退出...
此外,很多指标并不能简单地理解成越大越好或越小越好,毕竟往往收益指标高的、风险指标就没那么好看,所以需要结合自己的风险偏好去选择适合自己的基金。 系列文档目录: 1.私募心得之认知提高胜率 2.私募心得之私募的优劣势 3.私募心得之八大策略 4.私募心得之股票策略(上) ...
1、市销率:相对于市盈率来说,该指标是上市公司股票市值跟该公司销售收入的比率。有私募做过一个跟踪模型,研究了上市公司市盈率和市销率对股价波动的关系影响,而市销率比市盈率还可靠。根据国外统计,通常情况下市销率等于1是最合适的。而在这个指标里,销售收入是最重要的,如果一个企业销售收入不断增长而利润没有...
评估底层投资者的稳定性指标可参考:第一,直销/代销,以及机构/个人投资者的比重,一般而言,投资者应倾向于选择直销/机构资金占比更高的私募管理人;第二,了解一轮熊市过后管理人规模是否存在较大程度缩水,这也是衡量底层投资者质量的重要指标。 6. 是否主动控规模: 之前提到,规模天然是业绩的敌人,随着规模增长,可供...
私募机构一直是很神秘的,甚少知道,那么机构和私募用的是那么指标呢,偶尔获得一款机构私募版的CCI指标,我们从图中可以看出指标是经过修改和编写的,指标由红柱子和绿柱子组合,简单明了,我们一起去了解一下用法. 指标要点详解: 1. 红金柱子建仓信号,出现绿柱子清仓信号 2. 红柱子上升趋势,绿柱子下跌趋势 3. 这是...