这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
在期权的世界里，看涨期权和看跌期权就像是一对双胞胎，它们之间有着一种特殊的关系，这种关系被称为“平价关系”。这个关系就像是市场上的一条看不见的线，把看涨期权和看跌期权的价格联系在一起。下面，财顺期权小编就来聊聊这个关系。平价关系是什么？平价关系，简单来说，就是看涨期权和看跌期权价格之间的一个平...
答:看涨-看跌期权平价关系是指欧式看涨期权(European call Option)和相应的欧式看跌期权(European put option)在价值上所存在的一种平价关系。具体来说,该种平价关系的数学表达式为:式中,Vc 表示欧式看涨期权的价值;X 表示期权的执行价格(exercise price);rf 表示无风险利率;t 表示期权的剩 余有效期;Vp 表示欧式...
看涨-看跌平价关系逻辑理解,S+P=C+PV(X),左边可以理解成买入一份股票支出S元,再买入一个看跌期权支出P元,合计现金流支出S+P元。不能理解成既有一份股票价值S元,再购入一个看跌期权支出P元,理解成为S-P元,这是严重的逻辑误区,此种情况按现金流变动理解实际只发生支出P,而不是S-P。同样等式右边可以理解...
一、期权的简单介绍 欧式期权，买入一方在到期日才能行使，而美式期权则可在到期日前任一交易日执行。二、欧式期权的看涨看跌期权平价关系 构建组合A和B，分别包含一份看涨期权和看跌期权，组合价值在到期日应相等，由此得出无收益资产欧式期权平价公式。三、有收益资产的欧式期权平价关系 在原有基础上加入...
关于欧式期权定价中的看涨—看跌平价关系,下列说法正确的有()。Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由
看了一下,没有比较简明的看涨看跌期权平价关系推导文章,因此本人试着抛砖引玉一下 一、期权的简单介绍 欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行合约,而不同于欧式期权的只能在到期日行权。 懒得写一些名称的解释了...
试题来源: 解析 A 正确答案:A 参考解析:欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。最常见的静态复制是通过看涨和看跌期权平价关系建立起来的。反馈 收藏
在期货市场中,期权是一种重要的金融衍生品,它赋予持有者在未来某一特定日期以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的权利。看跌期权(Put Option)和看涨期权(Call Option)是期权的两种基本类型。理解看跌看涨期权平价关系(Put-Call Parity)对于投资者来说至关重要,因为它揭示了这两种期权之间的内在联系,帮助投资者在交...