相关知识点: 试题来源: 解析 D 相同标的资产、相同执行价格、相同期限的欧式看涨期权和欧式看跌期权之间才存在平价关系。答案D正确。反馈 收藏
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用
平价关系，简单来说，就是看涨期权和看跌期权价格之间的一个平衡点。这个平衡点是由市场决定的，它确保了期权的价格不会偏离太远。如果你可以用很低的价格买一个看涨期权，同时可以用很高的价格卖一个看跌期权，那么你就可以从中套利，也就是无风险地赚钱。为了避免这种情况，市场会自动调整看涨期权和看跌期权的价格...
看涨期权和看跌期权的平价关系理论在一项标的资产的看涨期权、看跌期权以及标的资产的价格之间建立起等式关系,通过该理论有助于了解看涨期权、看跌期权以及资产价格这三者之间的价格互动关系,同时还可以用期权和标的资产的不同组合来合成收益和风险形态各不相同的期权交易头寸。 以股票为例,看涨期权和看跌期权的平价关系基本...
已知某股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期期限。根据看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法错误的是( )。 A. 买入股票与看跌期权并借入现金,可复制一个看涨期权 B. 买入看涨期权卖出看跌期权并持有无风险资产,类似于持有股票 C. 买入看涨期权卖出股票并持有无风险资产,可复制一个看跌期权 D. 买入...
欧式看跌期权和看涨期权的平价关系 原理：无套利定价原理，构造两个分别包括看涨期权和看跌期权旳投资组合，假如这两个投资组合旳到期日现金流量相同，则构造这两个投资组合旳成本相同。目旳：在实际操作中，经过购置期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间旳平价关系式，能够得到无收益欧式...
通过运算总结我们可以得到美式期权的一个不等式关系: S0-K≤C-P≤S0-Ke-rT 期权平价公式的理论部分基本就为大家讲到这里了。 平价公式对于期权定价的重要性是显而易见的,对于包括国内50ETF期权在内的欧式期权,如果看涨期权和看跌期权的价格不满足平价公式,则存在短期的套利机会。举一个例子,假设对于标的证券A现在...
因此，我们可以得出结论：看涨期权的价格下限为max（资产价格 – 执行价的现值，0）。同样的，看跌期权价格的下限则是max（执行价的现值-资产价格，0）。 新湖瑞丰表示，根据上述的思路，我们可以得出期权交易中重要的看涨看跌平价关系，即：对于同周期同执行价的欧式看涨和看跌期权来说，一份看涨期权加上K的折现量...
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是: ( ) A. 当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升 B. 当标的资产收益的现
考点十一 看涨期权与看跌期权的平价关系 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格=看涨期权价格+执行价格的现值。 【手写板】 看涨期权与看跌期权的平价关系成立条件: 1.欧式期权 2.具有相同的执行价格 3.具有相同的到期日 零时点的初始投资成本(现金流出量)=股票价格+看跌期权的价格-看涨期权的价格...