1根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值D.套利活动将最终促使这一平价关系成立 2根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关...
1. 根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。 A. 看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险 B. 与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应 C. 当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值 D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立 ...
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是: ( ) A. 当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升 B. 当标的资产收益的现
欧式看跌期权和看涨期权的平价关系 原理：无套利定价原理，构造两个分别包括看涨期权和看跌期权旳投资组合，假如这两个投资组合旳到期日现金流量相同，则构造这两个投资组合旳成本相同。目旳：在实际操作中，经过购置期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间旳平价关系式，能够得到无收益欧式...
B、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升 C、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降 D、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降 你可能感兴趣的试题 单项选择题 目前,所有的交互设计都是基于鼠标和键盘的。
关于看涨期权和看跌期权的平价关系,C+PV(X)=P+S。下列说法正确的是__。A.欧式期权和美式期权存在同样的平价关系B.任意欧式看涨期权与欧式看跌期权之间都存在平价关
依据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,以下说法不正确的选项是:〔 〕 A. 当标的资产收益的现值添加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升 B. 当标的资产收益的现
请根据无套利的分析措施,运用复制组合的方式推导出无收益资产欧式看涨和看跌期权之间的平价关系,并阐明其内涵。相关知识点: 试题来源: 解析 解: 内涵:看涨期权等价于借钱买股票,并买入一种看跌期权来提供保险。 评分原则:构造组合对的,5分;分析过程对的,5分。
解析 解:. 内涵:看涨期权等价于借钱买股票,并买入一个看跌期权来提供保险。 分。5程正确,过分;分析 5合正确,组准:构造标分评.结果一 题目 请根据无套利的分析方法,利用复制组合的方式推导出无收益资产欧式看涨和看跌期权之间的平价关系,并说明其内涵。 答案 解:内涵:看涨期权等价于借钱买股票,并买入一个看跌...
投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（PV(X)）。PV(X)为债券现值。投资组合B的价格为：看跌期权价格（P）＋股票价格S 画图或者假设不同的到期情况可以发现，A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C＋PV(X)=P+S，变形可得C...