2. 收益结构:盒式差价的收益主要来自于期权价格的差异。选择合适的时机和参数可以最大化这种差异,从而提高投资回报。然而,这也意味着投资者需要对市场有深入的理解和准确的判断。 3. 策略灵活性:盒式差价策略的灵活性较高,投资者可以根据市场变化调整策略。例如,当市场波动性增加时,投资者可以选择调整期权的执行价格...
首先,盒式差价策略通常在以下情况下被选择: 当市场预期波动率较低,即市场价格变动不大时。 当投资者希望在特定价格区间内进行交易,以规避市场大幅波动的风险。 当期权合约的价格差异(即盒式差价的成本)较低时,这种策略的成本效益较高。 盒式差价策略的优势主要包括: 风险有限:由于同时买入和卖出期权,这种策略的最大...
答：盒式差价的收益是确定的
百度试题 结果1 题目盒式差价期权的组成为() A. 两份牛市差价期权 B. 两份牛市一份熊市 C. 两份熊市 D. 一份牛市一份熊市 相关知识点: 试题来源: 解析 参考答案:D 反馈 收藏
【单选题】甲与乙交换房屋,房地产评估机构评估确定甲的房屋价值为34万元,乙的房屋价值为30万元,经协商,乙支付给甲差价款40 000元,当地规定的契税税率为5%,则甲、乙应该缴纳的契税分别为( )元。 A. 0,2 000 B. 2 000,0 C. 15 000,17 000 D. 17 000,15 000 查看完整题目与答案 【单选题】...
C.蝶式差价 相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系,一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破,则存在套利机会,这种套利称之为垂直价差套利,包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。考虑三种协议价X1、X2和X3,相同标的资产,相同到期日的看涨期权...
百度试题 题目此时,投资者进行套利的方式是( )。 A.水平差价B.盒式差价C.蝶式差价D.鹰蝶式差价相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
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当期价值与这一数字不同时将会产生套利机会:如果盒式差价的市场价格过低,套利者可以通过买入盒式来盈利。这种套利策略包括:买入一个具有执行价格K_1的看涨期权,买入一个执行价格为K_2的看跌期权,卖出一个执行价格为K_2的看涨期权并卖出一个执行价格为K_1的看跌期权。如果盒式差价的市场价格过高,套利者可以采用卖出...
盒式差价的选择对投资策略的影响主要体现在以下几个方面: 1. 风险管理:盒式差价提供了一种无风险或低风险的套利机会,有助于投资者在不确定的市场环境中保持资本的安全。通过合理选择执行价格和到期日,投资者可以有效对冲市场波动带来的风险。 2. 收益结构:盒式差价的收益主要来自于期权价格的差异。选择合适的时机和参...