答案:C 解析:特雷诺指数给出了风险的平均超额收益率,系统性其风险因素使用的是系统性风险因素,故是以贝塔为横轴的证券市场线为基准;夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的近似值的比值,它衡量了投资每单位波动性所获得的回报,故是以标准差为横轴的资本市场线为基准。反馈...
三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率( )为基准。 A. 均以资本市场线 B. 均以证券市场线 C. 分别以资本
[单选] 特雷诺指数和夏普比率()为基准。A . 均以资本*市场线B . 均以证券市场线C . 分别以资本*市场线和证券市场线D . 分别以证券市场线和资本*市场线
常见的指标有特雷诺(Treynor)指数、夏普(Sharpe)比率、詹森(Jensen)指数等。 特雷诺指数(Treynor index) 特雷诺指数是基金的收益率超越无风险利率的值与系统性风险的比值。这个指数衡量的是基金承担单位系统性风险所获得的超额收益。特雷诺指数越大,说明风险调整收益越高。特雷诺指数是建立在非系统性风险已经完全分散的...
特雷诺指数和夏普比率( )为基准。A 均以资本市场线 B 均以证券市场线 C 分别以资本市场线和证券市场线 D 分别以证券市场线和资本市场线
其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 答案 D 解析 null 本题来源 题目:三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。三大经典风险调整收益率指数分别是特...
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中,正确的是( )。A.基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法B.基金特雷诺指数与投资分散程度有关C.夏普比率是针对
特雷诺比率和夏普比率的区别 1、计算公式不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法，一般用Tp表示，计算公式为：T=（Rp—Rf）/βp。其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标，计算...
1.5.3 夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法指数 Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's AlphaAnalystPrep 立即播放 打开App,流畅又高清100+个相关视频 更多百万播放 210.1万 218 2:12 App 【爱丽丝梦游仙境】如果白皇后不说谎,红皇后也不会变成现在这样! 18.8万 62 2:29 App 【英雄联盟】双城之战第三幕音乐 ...
特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率,其风险使用的是系统风险,故是以贝塔为横轴的证券市场线为基准;夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值,它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报,故是以标准差为横轴的资本市场线为基准。多...