常见的指标有特雷诺(Treynor)指数、夏普(Sharpe)比率、詹森(Jensen)指数等。 特雷诺指数(Treynor index) 特雷诺指数是基金的收益率超越无风险利率的值与系统性风险的比值。这个指数衡量的是基金承担单位系统性风险所获得的超额收益。特雷诺指数越大,说明风险调整收益越高。特雷诺指数是建立在非系统性风险已经完全分散的...
三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 A. 均以资本市场线 B. 均以证券市场线 C. 分别以资本市场线和
与特雷诺指数、夏普比率均为比值不同的是,詹森指数为差异值。因此,詹森指数适用于非系统性风险已经完全分散,同时又看重基金经理积极管理产生的系统性风险报酬之外的超额收益的情况,例如指数增强型基金。 夏普比率(SharpeRatio) 1.夏普比率(SharpeRatio),又被称为夏普指数,它由诺贝尔经济学奖得主夏普给出,是一种基金绩...
三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。,本题来源于2023年中级银行从业资格之中级个人理财练习题库附
特雷诺比率、夏普比率和詹森指数是其中的代表。特雷诺比率衡量单位系统性风险下的超额收益，适用于评估非系统性风险已充分分散的基金，如大盘指数型基金。詹森指数则聚焦于非系统风险下的超额收益，通过计算基金回报与市场基准收益率之间的差异，为非系统性风险分散的基金，如指数增强型基金提供评价依据。而...
1.5.3 夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法指数 Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's AlphaAnalystPrep 立即播放 打开App,流畅又高清100+个相关视频 更多百万播放 210.1万 218 2:12 App 【爱丽丝梦游仙境】如果白皇后不说谎,红皇后也不会变成现在这样! 18.8万 62 2:29 App 【英雄联盟】双城之战第三幕音乐 ...
一个基金的夏普比率越高，说明在相同风险水平下，其收益表现更佳。例如，B基金的5%回报与1的夏普比率，展示了在风险控制方面的卓越表现，这在众多基金中显得尤为引人注目。再者，詹森指数则更侧重于评价基金经理的主动管理能力。它考量了基金的超额收益是否超过了市场平均水平，并且考虑了积极管理带来的额外...
在量化交易的世界中，风险调整收益是衡量投资绩效的关键指标，其中特雷诺指数、詹森指数和夏普比率是不可或缺的工具。它们各自揭示了基金收益与风险的独特关系，帮助投资者做出明智决策。特雷诺指数</，作为均值-方差模型的基石，专注于衡量基金的超额收益与系统性风险之间的平衡。这个指标特别适合那些旨在分散...
评价基金风险和收益的三大经典指标包括( )。Ⅰ 夏普比率Ⅱ 詹森指数Ⅲ 凯利比例Ⅳ 特雷诺比率 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
评价基金风险和收益的三大指标是()。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.詹森指数Ⅲ.凯利比例Ⅳ.特雷诺指数 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 相关知识点: 试题来源: 解析 B 选项B正确:评价基金风险和收益的经典三大指标:夏普比率、詹森指数、特雷诺指数。