1根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值D.套利活动将最终促使这一平价关系成立 2根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关...
1. 根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是( )。 A. 看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险 B. 与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应 C. 当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值 D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立 ...
欧式看跌期权和看涨期权的平价关系 原理：无套利定价原理，构造两个分别包括看涨期权和看跌期权旳投资组合，假如这两个投资组合旳到期日现金流量相同，则构造这两个投资组合旳成本相同。目旳：在实际操作中，经过购置期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间旳平价关系式，能够得到无收益欧式...
B、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升 C、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降 D、当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降 你可能感兴趣的试题 单项选择题 目前,所有的交互设计都是基于鼠标和键盘的。
假设两个投资组合 A: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X B: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝X，股票价格为S 投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（PV(X)）。PV(X)为债券现值。投资组合B的价格为：看跌期权价格...
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是: ( ) A. 当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升 B. 当标的资产收益的现
C.任意美式看涨期权与美式看跌期权之间都存在平价关系D.只有条款相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权之间才存在平价关系 相关知识点: 试题来源: 解析 D [解析] 相同标的资产、相同执行价格、相同期限的欧式看涨期权和欧式看跌期权之间才存在平价关系。答案D正确。
任意的欧式看涨和看跌期权存在平价关系A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具
依照有收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不对的是:( )A.当标资产收益现值增长时,意味着欧式看涨期权价值会上升B.当标资产收益现值增长时,意味着欧式看跌期权价值会上升C.当标资产收益现值增长时,意味着欧式看涨期权价值会下降D.当标资产收益现值增长时,意味着欧
关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有()。Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨...