**时间溢价名词解释** 时间溢价(Time Premium)是一个在金融和投资领域中经常使用的概念,它主要涉及到期权定价、风险管理以及投资决策等方面。以下是对时间溢价的详细解释: ### 一、定义 时间溢价是指由于时间的流逝而给投资者带来的额外价值或潜在收益。在期权交易中,它通常表现为持有期权相对于立即执行期权所能获得...
如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为 0 相关知识点: 试题来源: 解析 ACD [解析]时间溢价也称为“期权的时间价值”,时间溢价是“波动的价 值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大。而货币的时间 价值是时间“延续的价值”,时间延续得越长,货币的时间价值越大。反馈 收藏 ...
期权的时间溢价,是指期权价格中超出其内在价值的部分。这部分价值来源于期权持有者在未来一段时间内,根据市场价格波动,可能获得的潜在收益。时间溢价的存在,反映了市场对期权未来价值的预期,以及不确定性带来的风险补偿。时间溢价的大小,受到多种因素的影响,包括标的资产的价格波动性、期权的剩余有效期、无风险利率等。...
含义:期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分 计算公式:时间溢价=期权价值-内在价值 影响因素:时间溢价是时间带来的“波动的价值”,是未来存在不确定性而产生的价值,不确定性越强,期权时间价值越大。 期权的内在价值 含义:期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。 影响因素:内在价值的大小,取决于期权...
时间溢价是指金融衍生品中，随着时间流逝，其价格增长所带来的额外价值。详细解释如下：在金融衍生品市场，衍生品的价格通常受到多种因素影响，其中之一就是时间。时间溢价反映了随着时间的推移，衍生品价值增长的可能性。以股票期权为例，期权购买者购买的不仅仅是某个确定行权价格的权利，还包含了未来一段...
1. 市场的波动性：如果市场波动大，大家都觉得将来价格可能会大涨或大跌，那么期权就更值钱了。因为即使现在看起来不划算，将来说不定就能用得上。所以，波动性越大，期权的溢价就越高。2. 时间价值：期权有个到期日，离到期日越远，期权的溢价就越高。因为时间越长，期权变成“值钱货”的机会就越大。就像是...
期权的时间溢价是期权价格中除了内在价值之外的部分,它反映了市场对未来价格波动的预期以及时间价值。时间溢价的存在是因为期权在到期前还有可能变得有价值,即使当前它是处于虚值状态。时间溢价的计算可以通过期权定价模型来完成,最常用的模型是Black-Scholes模型。该模型考虑了五个主要因素:标的资产的价格、行权价格、期权...
时间溢价是指期权合约中，随着到期时间的临近，期权价值因时间流逝而增加的部分。详细解释如下：在金融衍生品市场中，期权是一种特殊的金融合约，它给予购买者在未来某一特定日期或该日期之前的任何时间，以预定价格购买或出售基础资产的权利。而时间溢价，是期权价值中一个重要组成部分。期权的价值主要由两...
计算期权的内在价值和时间溢价是财务成本管理中的重要一环。下面是计算这两个指标的方法: 1. 内在价值:内在价值是期权的实际价值,即期权的行权价与标的资产当前价格之间的差额。对于认购期权,内在价值等于标的资产的当前价格减去行权价;对于认沽期权,内在价值等于行权价减去标的资产的当前价格。如果内在价值为正数,则...
正确答案:A,B 答案分析:时间溢价=12-(60-50)=2(元),选项A正确。目前股价大于执行价格,所以期权处于实值状态,选项B正确。到期时股价未知,因此无法预知是否应被执行,选项C错误。期权是欧式期权,只能在到期日行权,选项D错误。 查看完整问题张老师 2021-08-14 16:08:48 706人浏览 尊敬的学员,您好: 内在价值...