___而货币的时间价值是时间“延续的价值”,时间延续得越长,货币的时间价值越大。③处于虚值状态的期权,虽然其内在价值为0,但是由于它仍然具有时间溢价,所以仍然可以按照正的价格出售。④由于美式期权的价值(即当前价值,不是到期日价值)不会低于它的内在价值,所以美式期权的时间溢价不可能为负。相关知识...
**时间溢价名词解释** 时间溢价(Time Premium)是一个在金融和投资领域中经常使用的概念,它主要涉及到期权定价、风险管理以及投资决策等方面。以下是对时间溢价的详细解释: ### 一、定义 时间溢价是指由于时间的流逝而给投资者带来的额外价值或潜在收益。在期权交易中,它通常表现为持有期权相对于立即执行期权所能获得...
时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大 答案：A,B,C 分析：正确答案:A,B,C 解析:时间溢价是时间带来的”波动的价值”,是未来存在不确定性而产生的价值,不确定性越强,期权时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”,时间延续的越长,货币的时间价值越大。 知识模块:期权价值评估 ...
如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0 相关知识点: 试题来源: 解析 B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念 时间溢价也称为“期权的时间价值”,但它和“货币的时间价值”是不同的概念,时间溢价是“波动的价值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的...
下列关于时间溢价的表述,错误的是( )。下列关于时间溢价的表述,错误的是( )。 A. 时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大 B. 期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念 C. 时间溢价是“波动的价值” D. 如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0 答案: B...
注:简单的理解,时间溢价就是当前期权的价格-内在差值的差额,就是新东方的股票30元,预计未来会涨,看涨期权的价格是5元,执行价格是32元,那么首先我们要计算内在价值=0元(现在买一股股票只用花30元,我如果行使期权反而要花32元,我当然直接买股票,所以它内在价值是0,因为创造不了价值),时间溢价=5-0=5元...
期权的内在价值是指期权的实际价值,即期权的行权价与标的资产当前价格之间的差额。对于认购期权来说,内在价值等于标的资产的当前价格减去行权价;对于认沽期权来说,内在价值等于行权价减去标的资产的当前价格。如果期权没有内在价值,即内在价值为零,那么该期权就是虚值期权。时间溢价是指期权的市场价格与其内在价值之间的...
计算期权的内在价值和时间溢价是财务成本管理中的重要一环。下面是计算这两个指标的方法:1. 内在价值:内在价值是期权的实际价值,即期权的行权价与标的资产当前价格之间的差额。对于认购期权,内在价值等于标的资产的当前价格减去行权价;对于认沽期权,内在价值等于行权价减去标的资产的当前价格。如果内在价值为正数,则期...
这部分价值是由于期权离到期日还有一定时间,未来标的资产价格可能发生变化带来的不确定性。简单来说,时间溢价是投资者为持有期权的时间价值支付的额外费用。 期权时间溢价是期权总价格中超出其内在价值的那部分。 1.内在价值:指期权如果立即行权所能获得的收益。例如,看涨期权的内在价值是标的资产现价减去执行价格;看跌期...