正确答案:B,D 答案分析:期权在到期日之前,其时间溢价大于0,选项A错误。目前甲股票期权内在价值=25-20=5(元),乙股票期权内在价值=0,股票价格上涨8元,甲股票期权内在价值=(25+8)-20=13(元),乙股票期权内在价值=(25+8)-30=3(元),选项C错误、选项D正确。期权价值=内在价值+时间溢价,由于甲、乙两种该股票...
时间溢价是指期权的市场价格与其内在价值之间的差额。期权的市场价格由内在价值和时间价值两部分组成。时间价值是指期权的市场价格超过其内在价值的部分,它代表了期权持有者所支付的权利金中的时间价值部分。时间价值主要受到以下几个因素的影响:剩余期限、标的资产价格波动性、无风险利率以及市场情绪等。总结起来,期权的...
期权的时间溢价 含义:期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分 计算公式:时间溢价=期权价值-内在价值 影响因素:时间溢价是时间带来的“波动的价值”,是未来存在不确定性而产生的价值,不确定性越强,期权时间价值越大。 期权的内在价值 含义:期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。 影响因素:内在价值的...
时间溢价是指金融衍生品中，随着时间流逝，其价格增长所带来的额外价值。详细解释如下：在金融衍生品市场，衍生品的价格通常受到多种因素影响，其中之一就是时间。时间溢价反映了随着时间的推移，衍生品价值增长的可能性。以股票期权为例，期权购买者购买的不仅仅是某个确定行权价格的权利，还包含了未来一段...
D、时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大 正确答案:A,B,C 答案分析: 时间溢价是时间带来的“波动的价值”,是未来存在不确定性而产生的价值,不是时间“延续的价值”,时间延续的越长,货币的时间价值越大,选项D错误。 查看完整问题樊
你卖了一个期权，收了1000元的权利金（溢价）。如果到期时期权没有被行权（比如行情没有大幅波动），期权的时间价值归零，你就可以赚到这1000元。期权溢价就是期权的时间价值。它随着时间推移会逐渐减少，到期归零。期权卖方可以通过收取溢价，利用时间价值的衰减来赚钱。这就是期权交易中“利用时间赚钱”的方式，也是...
期权的时间溢价是指期权价格中超出其内在价值的部分,这部分价值主要来源于期权持有者在未来时间内行使期权的可能性。时间溢价的存在使得期权成为一种重要的金融工具,不仅用于投机,也广泛应用于风险管理。影响期权时间溢价的因素众多,主要包括波动率、到期时间、无风险利率等。
时间溢价是指期权合约中，随着到期时间的临近，期权价值因时间流逝而增加的部分。详细解释如下：在金融衍生品市场中，期权是一种特殊的金融合约，它给予购买者在未来某一特定日期或该日期之前的任何时间，以预定价格购买或出售基础资产的权利。而时间溢价，是期权价值中一个重要组成部分。期权的价值主要由两...
期权的时间溢价是期权价格中超过其内在价值的部分。它反映了期权在到期前所剩时间的价值。具体来说，时间溢价越大，表示市场预期未来价格波动的可能性越大，因此投资者愿意支付更多的溢价。时间溢价随着期权到期日的临近而逐渐减少，最终在到期时变为零。以上就是“什么是期权的内在价值？以及期权的时间溢价？”的全部...
正确答案:A,B 答案分析:时间溢价=12-(60-50)=2(元),选项A正确。目前股价大于执行价格,所以期权处于实值状态,选项B正确。到期时股价未知,因此无法预知是否应被执行,选项C错误。期权是欧式期权,只能在到期日行权,选项D错误。 查看完整问题张老师 2021-08-14 16:08:48 733人浏览 尊敬的学员,您好: 内在价值...