投资组合,投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。第一个层面组合,由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合,为了安全性需要组合无风险资产,为了收益性需要
投资组合 搜索 词条搜索全文检索 在这里读懂会计 已有3730用户贡献34208词条 历史版本可能因过时等原因而有错误,请点击访问本词条的最新解释版本 投资组合:是指由一种以上证券或资产构成的集合。一般泛指证券的投资组合。
所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢？这正是投资...
组合投资是投资的一种方法。投资组合理论有狭义和广义之分。从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一篮子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合；而广义上投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还派生出有效市场假说（EMH）。同时，由于传统的EMH不能解释市场异常...
投资组合(Investment portfolio),又名资产投资组合,所重视的是资产,例如股票、债券、外币、期权、贵金属、金融衍生工具、房地产、土地、古董、上市公司地位(俗称“壳”)、艺术品、及至红酒等。一个投资组合是一个投资者手上持手的资产性投资组合的成分,其中可分类为
1)投资组合的理论 2)风险厌恶risk aversion 3)效用理论Utility Theory 4)最佳投资组合Optimal portfolio 5)怎么去做投资组合的规划和架构Basics of Portfolio Planning and Construction 1)投资组合的理论 投资组合需要解决的问题,是如何配置资产,找到最优的投资组合。 采用投资组合方法的意义显而易见,但其背后有一...
答:投资组合是指为提高投资收益水平,弱化投资风险,而将各种证券有机地结合在一起的过程。 证券投资组合具有以下特点:(1)投资组合的目的是为了提高投资总额的收益水平,弱化投资总额的投资风 险;(2)投资组合是根据各种证券风险和收益上的关联关系而有机结合在—起,不是总投资额的简单切割或比例 分割;(3)投资组合表...
31、投资组合优化 31.1 多资产组合有效前沿 31.2 无风险资产与切线组合 32、资本资产定价模型 32.1 市场均衡理论 32.2 CAMP资本资产定价理论 33、阿尔法和贝塔收益 33.1 Alpha收益 33.2 多因子模型 29、风险与回报 29.1 风险 定义 风险的一种方式是收益率的频率分布 频率分布离散程度衡量收益率可能偏离平均收益率的大...
投资组合保险策略是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高；反之则下降。因此，当风险...