百度试题 结果1 题目什么是投资组合的标准差? A. 投资组合的收益变化 B. 投资组合的风险变化 C. 投资组合的收益和风险变化 D. 投资组合的流动性变化 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间...
投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个关键指标,它反映了投资组合收益的波动程度。以下是投资组合标准差计算的具体步骤和公式: 计算公式 投资组合的标准差公式可以表示为: 组合标准差 = (A² + B² + C² + 2XAB + 2YAC + 2ZBC)^1/2 其中: A、B、C分别代表不...
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。 关于三种证券组合标准差的简易算法: 根据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)...
百度试题 题目计算投资组合的标准差 相关知识点: 试题来源: 解析 答:投资组合的标准差=0.3x0.05+0.5x0.2+0.2x0 反馈 收藏
有奖励写回答共5个回答 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算: 1、A证券的权重×标准差...
标准差 = √(∑(Ri Ravg)² / n)。 其中,Ri代表每个资产的收益率,Ravg代表资产组合的平均收益率,n代表资产的数量。通过这个公式,我们可以计算出投资组合的标准差,进而评估投资组合的风险水平。 在实际应用中,投资者可以通过标准差来比较不同的投资组合,选择波动性和风险水平符合自己风险承受能力的投资组合。一般...
投资组合标准差_2023年cma考试p2预习知识点 境由心生,心生万物。cma是美国注册管理会计师,,今天为大家整理了23年CMA考试P2预习知识点,远大的目标非常重要,一定要有成功的企图心,而且越大越好。 【内容导航】 投资组合标准差 【所属章节】 第二章 公司财务...
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下: 根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 一.根据权重、标准差计算: 1.A证券的权重×标准差设为A; 2.B证券的权重...
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。 标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。 这反映了大数定理的思想...