【考点】10.2.3风险调整后收益; 【难度】1【答案】B 【解析】本题考查夏普比率的概念。A选项不符合题意,特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。B选项符合题意,夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差,是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回...
A. 夏普比率 B. 信息比率 C. 特雷诺比率 D. 詹森α 相关知识点: 试题来源: 解析 B 选项B符合题意:信息比率计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是涉及业绩比较基准风险调整分析的指标; 选项A不符合题意:夏普比率是根据资本资产定价模型提出的经风险调整的业绩测度指标,是用某一时期内投资...
搜索智能精选 题目 81. 下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是( )。 A. 特雷诺比率 B. 詹森α C. 信息比率 D. 夏普比率 答案 正确答案: C 您的答案: 本题解析: 信息比率=(组合平均收益率-业绩比较基准平均收益率)/跟踪误差。
常用的风险调整后收益指标有:夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。参见教材(上册)P459-462。
关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。( )A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率
【对啊独家】风险调整后收益指标包括( )。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森αⅣ.信息比率A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:D答案解析:考虑风险调整的基金业绩评估方法包括:①夏普比率;②特雷诺比率;③詹森α;④信息比率与跟踪误差。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总...
关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。(关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。()查看答案更多“关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。(”相关的问题 ...
考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用( )。A 夏普比率B 特雷诺比率C 信息比率D 贝塔系数 优质答案 查看答案近期公考资料 2024广东事业单位考试教材图书 2025版国家公务员考试图书 华图教育在线APP下载(刷题听课尽在掌握) 2025版广东公务员行测申论教材 点击获取【免费网络课程】 华图公职考试助手 扫码...
()赋予了夏普比率数值化解释。 A.信息比率 B.M2 C.夏普比率 D.特雷诺比率 查看答案