两者都是经总风险调整后的收益分析指标 相关知识点: 试题来源: 解析 D 答案:D解析:信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益,其计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。而夏普比率是从绝对收益和总风险角度来描述。反馈 收藏 ...
D 正确答案:D 答案解析:选项D符合题意:信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为: 式中:表示投资组合收益,表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;表示跟踪误差。反馈...
夏普比率(Sharpe Ratio)是金融领域中衡量投资策略风险调整后收益的重要指标,由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普(William F. Sharpe)于1966年提出。 夏普比率是投资组合的超额回报(即投资回报率减去无风险回报率)与投资组合回报率的标准差的比值,它帮助投资者评估在承担单位风险的情况下,策略能够获得的超额收益。 1. 公式...
夏普比率，衡量每单位风险所产生的超额回报 信息比率，衡量相对于【基准指数】，承担每单位超额风险带来的...
信息比率 = (基金经理管理投资组合的超额收益 - 基准指数的超额收益) / 跟踪误差 相较于夏普比率,信息比率更注重基金经理的实际表现是否达到了预期的水平。然而,信息比率也存在一定的问题,如对于不同风险水平的资产而言,跟踪误差的度量可能不够准确。 3. 哪种指标更适合您?
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整
信息比率可能是更好的选择；而对于那些寻求整体风险调整后回报的人来说，夏普比率则更为适用。
– 基准指数的平均回报率) / 投资组合相对基准指数的超额回报的波动性。与夏普比率不同，信息比率更...
与信息比率不同，夏普比率衡量的是承担风险所带来的超额收益，相较于无风险利率，它从绝对收益和总风险角度描述，用以评估基金的性价比。因此，信息比率侧重于主动管理能力的评估，而夏普比率则关注风险调整后的收益。简而言之，信息比率与夏普比率的主要区别在于，信息比率强调主动风险管理下的超额收益，而...
夏普比率是一种经典的风险调整收益指标,由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出。夏普比率衡量了投资组合每承担一单位总风险所获得的超额预期收益。其计算方法如下: 夏普比率= (Rp - Rf) / σp 其中,Rp代表投资组合的预期收益,Rf代表无风险利率,σp代表投资组合的风险。 二、信息比率的概念与计算 信息比率...