D 正确答案:D 答案解析:选项D符合题意:信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为: 式中:表示投资组合收益,表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;表示跟踪误差。反馈...
A选项正确,夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标。B、C选项正确,信息比率引入了业绩比较基准的因素,是对相对收益率进行风险调整的分析指标。D选项错误,信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/跟踪误差。故本题选D选项。反馈 收藏
夏普比率，衡量每单位风险所产生的超额回报 信息比率，衡量相对于【基准指数】，承担每单位超额风险带来的...
信息比率可能是更好的选择；而对于那些寻求整体风险调整后回报的人来说，夏普比率则更为适用。
相较于夏普比率,信息比率更注重基金经理的实际表现是否达到了预期的水平。然而,信息比率也存在一定的问题,如对于不同风险水平的资产而言,跟踪误差的度量可能不够准确。 3. 哪种指标更适合您? 在选择适合您的投资指标时,需要考虑您的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素。如果您希望快速了解整体市场表现并关注风险...
同理,有个叫威廉·夏普(William Sharpe)的聪明人就搞出了Sharpe Ratio(夏普比率),分子是基金收益率均值减去无风险利率,可以将其看为一种超额收益;分母是该基金收益率的标准差,这样就可以算出该基金每承担一单位的波动,能够获取多大的收益。此乃大名鼎鼎的风险调整后收益率(risk-adjusted return)。其他条件恒定,这个...
与夏普比率不同，信息比率更注重相对于某一基准指数的表现，适用于与指数基金相关的投资品种。
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差相关知识点: 试题来源: 解析 D信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进...
关于夏普比率与信息比率,以下表述错误的是( )。I.夏普比率数值越小,代表单位总风险下超额收益率越高,基金业绩越好 II.夏普比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 III.信息比率与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准,是对相对收益率进行风险调整的分析指标 IV.信息比率越大,代表在同样的跟踪误差水平上获得的超额收...
用以评估基金的性价比。因此，信息比率侧重于主动管理能力的评估，而夏普比率则关注风险调整后的收益。简而言之，信息比率与夏普比率的主要区别在于，信息比率强调主动风险管理下的超额收益，而夏普比率则侧重于风险调整后的收益。了解两者之间的差异，有助于更全面地评估投资表现和基金管理者的决策能力。