假设一,投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的方差(或标准差)来衡量收益率的不确定性(风险),因而投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差。 假设二,投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。 马柯威茨均值方差模型就是在上述两个假设下导出投...
均值-方差分析是通过证券收益率的均值衡量预期收益,用方差或标准差衡量风险的方法。利用其度量证券投资风险时,需计算证券历史收益率的方差(或标准差),数值越大代表风险越高,反之风险越低。 1. **概念判断**:问题包含明确的答案,问题结构完整,无缺失条件。 2. **均值-方差分析定义**:源于哈里·马克维茨的投资组合...
均值-方差组合选择的实现方法: (1)收益——证券组合的期望报酬 (2)风险——证券组合的方差 (3)风险和收益的权衡——求解二次规划 一、均值-方差分析的一般性释义 首先,投资组合的两个相关特征: (1)它的期望回报率(均值); (2)可能的回报率围绕其期望偏离程度的某种度 量,其中方差作为一种度量在分析上是最...
均值、偏差、方差、标准差、变异系数、累积分布函数、概率密度函数 偏差有: 绝对偏差:个别测定值-算术平均值 相对偏差:绝对偏差/算术平均值 平均偏差:n个绝对偏差的绝对值之和/n 相对平均偏差:平均偏差/算术平均值 标准偏差;n个绝对偏差的平方之和/(n-1),算出来以后开平方 相对标准偏差:标准偏差/算术平均值 ...
证券组合前沿 (portfolio frontier) 1. 有风险资产情况下的有效前沿 2. 存在无风险资产情况下的有效前沿 2012/9/24 2 研究不确定性经济问题的三种数学方法: 1.效用函数分析法 缺乏实际的可操作性,因为完全刻画一个人 在所有状态下的效用是几乎不可能的 2.均值——方差分析法 避免讨论具体的效用函数,灵活且操作...
平,方差或标准差反映了随 机变量取值偏离于均值的 平均程度,均值与方差是随 机变量的两个重要的数字 特征. 求离散型随机变量的均值与方差有定义分析 法、 性质求解法、图象转化法、特殊分布法四种方法 . 1 定义分析法 例1 ( 2022浙江模拟)随机变量ξi ( i=1, 2)的 分布列如下表所示,其中 中正确的是...
MATLAB中均值、方差、均方差的计算方法 经常要用到,系统整理了一下。 1、 均值 数学定义: Matlab函数:mean >>X=[1,2,3] >>mean(X)=2 如果X是一个矩阵,则其均值是一个向量组。mean(X,1)为列向量的均值,mean(X,2)为行向量的均值。 >>X=[1 2 3...
均值方差 假设存在 N 个样本 x=(x1,…,xN) ,那么它的均值方差按照如下公式进行计算: 均值: x¯=∑i=1Nxi 方差: σ2=1N∑i=1N(xi−x¯)2 按照这种原始公式,需要先遍历所有的样本计算出均值,再遍历一遍样本计算方差,不够方便。我们对方差的公式进行转换: σ2=1N∑i=1N(xi−x¯)2=1N∑i...
呃呃,数据都没有准确的那还求个🔨的方差和平均值 ben8563 E见钟情 1 想到了Frequency 🎶虚空蛋黄酱 E夫当关 13 =AVERAGE(INDEX((LEFT(A2:A4,FIND("-",A2:A4)-1)+MID(A2:A4,FIND("-",A2:A4)+1,9))/2,MATCH(ROW(OFFSET(A1,,,SUM(B2:B4)))-1,MMULT(N(ROW(1:3)>COLUMN(A:C)...