单项资产的贝塔系数公式 即可 贝塔系数可以用以下公式表示： 贝塔系数（B）=投资回报率（R）/分配的风险量（E） 其中，R表示投资单项资产的可预期回报率，E表示其风险程度，即收益波动性。最高的贝塔系数代表最高的投资回报率，最低贝塔系数表示最低的风险。
答: 学员你好,单项资产的贝塔系数有可能为1 C选项,因为加权的,所以一定会大于单项资产最低的贝塔系数,小于单项资产最高的贝塔系数,没问题吧。 答: c选项不一定,若投资组合每一个证券β系数一样,则投资组合的β系数等于单个证券的β系数,所以c选项不对~ 一名会计如何让领导给你主动加薪? 答: 都说财务会计越...
勤奋刻苦的同学,您好: 因为系统风险是不能相互抵消的,所以不存在风险分散的问题,组合的风险就是单项资产的加权平均数,不用考虑相关系数的问题。学员可以联系一下组合标准差的计算公式来理解,当相关系数等于1的时候,不存在风险分散效应,组合的标准差等于组合中各项资产标准差的加权平均数。这里的道理是一样的。 明天的...
如果各单项资产的贝塔系数不同,则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例,改变组合的系统风险正确词和证券资产组合的贝塔系数不仅受组合中各单项资产系数的影响,还会受到各项资产价值在证券资产组合中所占比例的影响 评论 首赞 (0/1000) 评论推荐帖子 没有风格的风格 33秒前 加油加油加油加油 中级口碑班 ...
单项资产的贝塔系数是指单项资产所含有的系统性风险对市场组合平均风险的影响程度A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工
正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均...
A.新产品研发费 B.广告费 C.职工培训费 D.设备折旧费 2.【2018II】关于资本资产定价模型,下列说法正确的有( )。 A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产 C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响 3...
单项资产贝塔系数实证研究
那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数? 答: 投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。贝塔系数衡量的是系统风险,不包含可以分散的非系统风险。 老师,为什么C不对?下列各项中,不使用加权平均计算的是( )。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是...
资本资产定价模型,没有考虑非系统风险,只是从单项资产针对于系统风险的方面考虑,因为单项资产的非系统性风险可以通过组合抵消。单项资产的资本定价时:单项资产的非系统风险Rf+单项资产相对于市场资产组合的贝塔系数*(市场风险溢价\系统风险收益率)在市场风险溢价中:市场平均收益率Rm(系统和非系统风险的加权平均数)—非系...