资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均 C. 资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均 D. 资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC 资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数,选项D不是答案。 提问实践合同有哪些合同? 2024-06-03 08:40 解答 你好!实践合同...
那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数? 答: 投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。贝塔系数衡量的是系统风险,不包含可以分散的非系统风险。 老师,为什么C不对?下列各项中,不使用加权平均计算的是( )。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各...
标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D...
某证券组合的β系数=各个单项资产的贝塔系数×各单项资产占组合资产权重的加权平均评论 2 等2人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 柏玉莲 3分钟前 注会考试了吗 中级考试交流圈 评论 首赞 哩啫 13分钟前 票面利率不同于实际利率,实际利率是指按复利计算的一年期的利率,债券的计息和付息方式有多种,可能使用单利...