协方差矩阵是正定的。 要详细解释为什么协方差矩阵是正定的,我们可以从以下几个方面进行展开: 1. 协方差矩阵的定义:首先,我们需要明确协方差矩阵的定义。对于一组随机变量\(X_1, X_2, \ldots, X_n\),其协方差矩阵是一个\(n \times n\)的矩阵,其中第\(i\)行第\(j\)列的元素是\(X_i\)和\(X_...
该矩阵的特征值为 σx2+σϵ2 和σx2,因此是正定的。 总而言之,协方差矩阵是否正定取决于随机变量之间的关系。如果随机变量之间是线性相关的,那么协方差矩阵将是奇异的,也就不可能是正定的。如果随机变量之间不是线性相关的,那么协方差矩阵可能是正定的,也可能是半正定的。 在实际应用中,我们可以...
假设我们知道一组资产的期望收益率以及协方差矩阵。那么，可以想象，给定一个期望收益，我们有多种配置资...
比如，计算样本协方差矩阵的特征值，如果特征值都是正值，则样本协方差矩阵是正定；如果特征值有正值和零则为半正定（或者叫非负定）；如果都是负值，则是负定；如果都是负值和零，则是半负定。样本协方差矩阵是使用计算机，以上就是我的回答。
你好！是的，不论是否正态，附机向量的协方差矩阵都是是正定矩阵。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
谢邀。根据协方差的定义，推导下来，协方差矩阵肯定是 半正定，且 对称，且 非负的。
造成非正定的最可能原因是：资产的数目>用来计算协方差的时间期数。这种情况下一定是不可逆的。解决方案...