百度试题 结果1 题目利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:看跌期权价格=看涨期权价格一标的资产价格+执行价格的现值 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25+2.65+25.3/=2.46(元) 反馈 收藏
利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用看涨期权——看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。
依据看涨期权—看跌期权平价定理,可知:6—3=30—28/(1+半年无风险利率)半年无风险利率=28/27—1=3.7%有效年无风险利率=(1+3.7%)2—1=7.54% 涉及知识点:期权价值评估甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%。市场上有以1股该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,两种期权执...
两种期权执行价格均为28元,到期时间均为6个月,若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。要求:利用看涨期权一看跌期权平价定理,计算有效年无风险利率。 答案:正确答案:依据看涨期权—看跌期权平价定理,可知: 6—3=30—28/(1+半年无风险利率) 半年无风险利率=28/27... 点击查看完整答案手机看题 你可能感兴趣...
其实就是利用平价定理公式,这里直接套用公式即可: 看涨期权的价格C-看跌期权的价格P=标的资产价格S-执行价格现值PV(X),找出相应数值,代入公式,计算即可。 看跌期权的价值=45/(1+2%)+2.4-40=6.52(元)——答案的这个公式,就是上面公式的变形形式。 您看您可以理解么?若您还有疑问,欢迎提问,我们继续讨论,加油~...
7183要求:(1)若年收益的标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格;(2)利用看涨期权—看跌期权平价定理确定
甲公司是一家上市公司，当前每股市价为40元，有以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。
假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权,与该看涨期权的到期日和执行价格相同,利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。
每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月...