___答:尽管在现实期权交易中,期权价格受到多种因素复杂的影响,但从理论上说,它是由两个部分构成的:一是内在价值;二是时间价值。
期权的内在价值和时间价值一起构成了期权的价值,期权价值=内在价值+时间溢价。 期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。 影响因素:内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。 期权的时间价值一般指时间溢价,是指期权价值超过内在价值的部分。 影响因素:时间溢价是时间带来的“波动的价...
比如期货价格是200，你的行权价是210，那么内在价值（200-210）=0（内在价值最小为0），此时期权报价为4元/张，这个4元就是时间价值，代表的含义是50天内，期货价格涨到210元上方，让期权的行权价出现价格优势的可能性，如果50天后期货价格涨到220，那么按照210的价格行权就能获得10块钱的收益，期权的到期时间...
期权价格(权利金)=内在价值+时间价值 内在价值与时间价值 1、内在价值 内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值。对于实值看涨期权来说,其内在价值为标的物价格与行权价格的差;对于实值看跌期权来说,其内在价值...
一、期权的内在价值与时间价值 期权价格的组成可以分为两个基本部分:内在价值和时间价值。期权价格(权利金)的变化会随着内在价值和时间价值的改变而改变。 期权的价值(价格)=内在价值+时间价值。期权的内在价值指的是,按照期权行权价立即行权就能获得收益,比如期货价格是200,你买的对应期货50天到期的看涨期权,行权价...
简述期权的内在价值和时间价值。相关知识点: 试题来源: 解析 答:期权的内在价值是指如果立即行权,期权所具有的价值。对于看涨期权,内在价值 = 标的资产价格 行权价格(当标的资产价格高于行权价格时);对于看跌期权,内在价值 = 行权价格 标的资产价格(当标的资产价格低于行权价格时)。如果不满足上述条件,内在价值为零...
时间价值是指期权价值中除去内在价值的那部分价值，它反映了期权在剩余到期时间内因标的资产价格波动等因素可能带来的额外价值。时间价值的计算公式为：时间价值 = 期权价值 - 内在价值。时间价值主要影响因素：1.到期时间：一般来说，到期时间越长，时间价值越高。因为在较长的时间内，标的资产价格有更多的机会发生变动...
如果投资者买入的是800元/吨行权价格的铁矿石看跌期权的话,该期权的权利金为10元/吨,内在价值前面计算得出是-40,内在价值是负数的,所以计算时是以0来计算,该期权的时间价值=10-0=10元。 如果你觉得文章很棒,对你有帮助,订阅【期权酱】更多的优质原创推送,专注期权交易知识讲解。
什么是期权的内在价值和时间价值?相关知识点: 试题来源: 解析 答案:期权的内在价值是指期权的执行价格与标的资产当前市场价格之间的差额。如果这个差额为正,期权具有内在价值。时间价值是指期权除了内在价值之外,由于时间的存在而产生的价值,它反映了期权到期前标的资产价格变动的不确定性。
众所周知,“时间就是金钱”。在期权合约到期前,一份虚值的期权可能因为标的股价的变化,使其在到期日处于实值状态,或者原本处于实值状态的期权的内在价值变得更大,而期权的时间价值正是这一可能性的度量,也就是期权买方愿意为这一可能的变化所付出的代价(站在买方角度思考即可)。