答:期权的内在价值是指如果立即行权,期权所具有的价值。对于看涨期权,内在价值 = 标的资产价格 行权价格(当标的资产价格高于行权价格时);对于看跌期权,内在价值 = 行权价格 标的资产价格(当标的资产价格低于行权价格时)。如果不满足上述条件,内在价值为零。 期权的时间价值是指期权权利金超过内在价值的部分。它反映了...
什么是期权的内在价值和时间价值?相关知识点: 试题来源: 解析 答案:期权的内在价值是指期权的执行价格与标的资产当前市场价格之间的差额。如果这个差额为正,期权具有内在价值。时间价值是指期权除了内在价值之外,由于时间的存在而产生的价值,它反映了期权到期前标的资产价格变动的不确定性。
期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值。 影响因素:内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。 期权的时间价值一般指时间溢价,是指期权价值超过内在价值的部分。 影响因素:时间溢价是时间带来的“波动的价值”,是未来存在不确定性而产生的价值,不确定性越强,期权时间价值越大。 期权...
期权的时间价值和内在价值是两个重要的概念，用于描述期权合约的价值组成部分。1.内在价值（Intrinsic Value）：内在价值是指期权在当前时点的实际价值。对于看涨期权，内在价值等于标的资产的当前价格减去期权的行权价格。对于看跌期权，则等于行权价格减去标的资产的当前价格。内在价值可以为正数或者零。内在价值= max(0,...
期权的时间价值和内在价值是两个重要的概念,用于描述期权合约的价值组成部分。 1.内在价值(Intrinsic Value): 内在价值是指期权在当前时点的实际价值。对于看涨期权,内在价值等于标的资产的当前价格减去期权的行权价格。对于看跌期权,则等于行权价格减去标的资产的当前价格。内在价值可以为正数或者零。 内在价值 = max(0...
内在价值 期权内在价值是指对于期权买家而言，如果立即行权，所能获得的收益价值。时间价值 因为期权是由到期日的，所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说，当其他因素不变的情况下，时间流逝会导致时间价值的减少，也就是期权价格会相应下降。由于期权价格是由内在价值和时间价值组成的，当我们算出内在...
时间价值是期权价格中除了内在价值以外的部分，是期权买方支付的保险费用。时间价值反映的是期权到期前剩余...
期权时间价值（Time Value），又称为期权的时间溢价，是期权总价值（Premium）中除了内在价值（Intrinsic Value）之外的部分。时间价值反映了期权合约在到期前因标的资产价格波动而带来潜在获利机会的价值。期权的时间价值是期权定价模型（如著名的Black-Scholes模型）中的一个重要组成部分。在实际操作中，期权交易者需要...
一、期权的价值主要是由以下两种价值组成的: 期权价值=内涵价值+时间价值 内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。 对于买权来说,内涵价值为执行价格低于期货价格的差额。 对于卖权来说,内涵价值为执行价格高于期货价格的差额。 时间价值是指期权到期前,权利金超过内涵价值的部分,即期权权利金减去内涵价值。 一般...
期权内在价值是指对于期权买家而言,如果立即行权,所能获得的收益价值。 时间价值 因为期权是由到期日的,所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说,当其他因素不变的情况下,时间流逝会导致时间价值的减少,也就是期权价格会相应下降。 由于期权价格是由内在价值和时间价值组成的,当我们算出内在价值后,时间价...