债券到期收益率的计算公式较为复杂,通常涉及到使债券未来现金流的现值等于当前市场价格的折现率。具体的公式可以表示为:P = Σ(CFt / (1 + r)^t),其中P表示债券当前市场价格,CFt表示债券在t时期的现金流(包括利息和本金),r为到期收益率。由于计算过程中需要考虑多次的...
短期债券到期收益率 对处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率计算公式为： 到期收益率= （到期本息和-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100% 各种不同债券到期收益率的具体计算方法分别列示如下： 1、息票债券的计算 ...
到期收益率的公式-到期收益率计算题 到期收益率的公式 -到期收益率计算题 到期收益率的公式 设F为债券的⾯值,C为按票⾯利率每年⽀付的利息,P0为债券当前市场价格,r为到期收益率,则: 举例说明: 例题:如果票⾯⾦额为1000元的两年期债券,第⼀年⽀付60元利息,第⼆年⽀付50元利息,现在的市场价格...
到期收益率的计算公式为:到期收益率 = 有效年票面利率 = (1 + 票面利率/付息次数)^付息次数 - 1。将题目中的数据代入公式,得到:到期收益率 = (1 + 8%/2)^2 - 1 = 8.16%。 通过这个例题,我们可以看到如何应用债券到期收益率的计算公式来求解实际问题。希望这能帮助你更好地理解债券到期收益率的计算。
解析:该债券年息票率为6%,意味着每年可以收到6元利息,到期收益率的计算公式:95=6/(1+y)+106/(1+y)^2,y=8.836%。 3.某10年期债券的票面价值为100元,当前市场价格为90元,票面利率为10%,每年付息一次,则其当期收益率为( )。 A. 10% B. 12% ...
下面通过一道例题来熟悉下这个久期的计算公式。 例:假设票面价值为1000元的债券,期限为3年,每年付息一次,票面利率为8%,到期收益率为10%。问:该债券的久期是多少? 分析:该债券一共要支付三笔现金流:80,80和1080元,我们把这3笔现金流以10%的折现率求出现值,再把这三个现值相加,就得到债券价格P0,它等于950.25...