拒绝域,Wald统计量另一种表达形式,中级计量经济学四、拉格朗日乘子检验(LM)基本思想:拉格 朗日乘子检验(LM),又称为Score检验。该检验基于约束模型,无需估计无约束模型。假设约束条件为 ,在约束条件下最大化对数似然函数,另表示拉格朗日乘子向量,此时,拉格朗日函数为,约束条 件下最大化问题就是求解下式根,中级计量经...
采用LR、Wald、LM其中之一来检验约束条件是否成立。这三个检验方法是渐进等价的，他们所 用统计量的小样本分布是未知的，但都渐进服 从自由度为约束个数的卡方分布。似然比检验（LikelihoodRatioTest,LR）、沃尔德检验（WaldTest,W）、拉格朗日乘数检验（LagrangeMultiplier,LM）是三种基于极大似然法的大样本检验方法。...