久期分析是评估利率变动对债券或投资组合经济价值影响的核心工具,其核心原理是通过加权平均债券现金流的时间属性量化利率风险。以下从定义、计算、
与 缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行经济价 值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估,更为准确地估算利率风险对银行的影响。但是,久 期分析仍然...
【答案】：ABDE 久期分析法用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺...
久期分析 久期,也称持续期,是由美国经济学家弗雷德里克.麦考利于1936年提出的,是指在一定的利率水平下,银行实际收回某种金融工具的投资本金和利息的时间。它等于金融工具各期现金流发生的时间乘以各期现金流现值与该金融工具现值总和的商,即相当于用每年现金流现值与总现金流现值之比作为权数,对现金流量发生的时间进行...
久期分析，也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。以下是关于久期分析的详细解释：基本原理：久期分析通过对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口。然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。敏感性...
久期分析可以考查( )的市场价值对利率变动的敏感性。A. 银行总资产 B. 银行总负债 C. 银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和 D. 银行总资产与总负债 答案：C 分析：正确答案:C 解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言,就是对各时段的缺口...
久期分析:投资领域的重要工具 在投资的广袤世界中,久期分析是一个关键的概念和工具。久期,并非一个常见于日常生活的词汇,但在金融投资的语境中,却有着举足轻重的地位。 简单来说,久期是用来衡量债券或者债券组合对利率变化敏感度的指标。它反映了债券价格对利率变动的弹性。久期越长,债券价格对利率变动就越敏感;反之...
久期分析，也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体来说：定义与目的：久期分析通过对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口。对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。计算方法：各个时段的敏感性...
商业银行管理--久期分析 一、引言 久期是商业银行资产负债管理中的重要概念,可以帮助银 行有效管理利率风险和评估债券投资的回报和风险。本文将介绍久 期的概念和计算方法,并分析其在商业银行管理中的应用。 二、久期概念 1:久期定义 久期是指债券的平均久远时间,表示债券的现金流的时 ...