读书笔记文献:”Which Free Lunch Would You Like Today, Sir?: Delta Hedging, Volatility Arbitrage and Optimal Portfolios. 作者:Riaz Ahmad, Paul Wilmott 摘要:基于不同的波动率,对香草期权进行delta对冲,并检验对冲收益的统计性质。对于单个期权或相同标的的期权组合,作者 ...
读书笔记文献:”Which Free Lunch Would You Like Today, Sir?: Delta Hedging, Volatility Arbitrage and Optimal Portfolios. 作者:Riaz Ahmad, Paul Wilmott 摘要:基于不同的波动率,对香草期权进行delta对冲,并检验对冲收益的统计性质。对于单个期权或相同标的的期权组合,作者 ...