XY独立，那么E（XY）＝E（X）E（Y），于是baiCOV（XY）＝E［（X－E（X））（Y－E（Y））］＝E（XY）－E（X）E（Y）＝0。至于为什么XY独立E（XY）＝E（X）E（Y），这是因为XY的两个分布pxy（xy）＝px（x）py（y）。协方差是两个变量的总体误差，它不同于一个变量误差的方差。如...
X Y相互独立可以推出E(XY)=E(X)E(Y) ,但它的逆命题不成立。 所以X和Y的协方差cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)=0,故X和Y的相关系数ρ=cov(X,Y) / (√DX *√DY) =0。ρ反映的是变量X与Y之间线性相关的密切程度,ρ越小则X和Y之间的线性相关程度越低, 而ρ=0故X与Y不相关,但是不相关只是...
又因为X和Y独立，所以f(x,y)=fX(x)fY(y),故：EXY=∫−∞∞∫−∞∞xyf(x,y)dxdy=∫−...
e(xy)=e(x)e(y), e(xy)=e(x)e(y)不独立 X Y相互独立可以推出E(XY)=E(X)E(Y),但它的逆命题不成立。不相关和不独立不等价,只有某些时候不相关和不独立是等价的、比如说二维正态随机变量。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...
百度试题 结果1 题目E(XY) E(X)E(Y)是X与Y相互独立的( ) A. 必要条件;( B. 充分条件:( C. 充要条件;( D. 既不必要, 也不充分。 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
E(XY)=∫_R^2_ xy u^2(dx,dy)=X,Y独立=∫_R^2_ xy u(dx)u(dy)=富比尼定理=∫_R_ x u(dx) ∫_R_ y u(dy)=E(X)E(Y) 分析总结。 最简洁的证明是利用富比尼定理结果一 题目 由随即变量X和Y独立,证明E(XY)=E(X)E(Y) 答案 最简洁的证明是利用富比尼定理:E(XY)=∫_R^2_ xy u...
1 如果X、Y独立，则：E(XY)=E(X)*E(Y) 如果不独立，可以用定义计算：先求出X、Y的联合概率密度，再用定义。若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。扩展资料：随机变量与模糊变量的不确定性...
必要条件。X与Y独立可以推出E（XY）=E（X）E（Y），但E（XY）=E（X）E（Y）不能推出X与Y独立，只能得出X与Y不相关（协方差为0）。定义：设A,B是两事件，如果满足等式P(A∩B)=P(AB)=P(A)P(B)，则称事件A、B相互独立，简称A、B独立。1、P(A∩B)就是P(AB)2、若P(A)>0，P...
百度试题 题目若随机变量X,Y相互独立,则有E(XY)=E(X)E(Y)。 A.错误B.正确相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目:若随机变量X,Y相互独立,则有E(XY)=E(X)E(Y)。 A. 错误 B. 正确 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏