X-12-ARIMA是在X11方法的基础上发展起来的,它是由X11方法和时间序列模型组合而成的季节调整方法。增加了交易日和节假日影响的调节功能,增加了季节、趋势循环和不规则成分分解模型的选择功能。所以可以用X-12-ARIMA模型解决由于季节性因素引起的季节影响问题。
由于时间序列分解的四大要素一般都存在相互影响,因此大多数的经济数据都采用乘法模型进行季节调整。 目前,国际上通用的季节调整的方法主要有:X-11-ARIMA、X-12-ARIMA和Tramo/Seats这三种非常成熟的模型。 1、X-11-ARIMA模型由加拿大统计局在X-11基础上改进推出。该方法引入随机建模的思想,在进行季节调整之前,首先...
一、X-12季节调整的基本原理 二十世纪以来,随着经济统计信息在收集及发布上的增长及系统化,大量的工作致力于构建季节调整方法来剔除经济时间序列中的季节性。季节调整方法基于构成因素分解剔除原始数据中季节性因素,美国的X-11程序以及它的升级版本X-12-ARIMA程序使用最为广泛。 在这些季节调整程序中,经济时间序列常常...
第29 卷 V o1. 2 9 第4期 N O. 4 计 算机 工程 与设 计 C om puter Engineer i ng and D esign 2008年 2 月 F e b .2008 时问序列季节调整方法在中国的发展 PBC 版 X . 12. AR IMA 谢 波峰 , (1.中国人民大学 财金学院,北京 100872; ● ● 章丽盛 。 2.中 国人 民银 行调 查...
法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。 同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到 了具有指导意义的预测结果。 关键词 X一12一ARIMA—BHG X一12一ARIMA—LZ 中国CPI 季节调整 中图分类号
时间序列X-12-ARIMA季节调整 建立一种基于结构时间序列模型的新的时间序列季节调整方法.首先,利用ARIMA模型研究时间序列的结构,根据序列的单整阶数(d)建立趋势循环分量的表达式,并在此基础上构建... 中国人民银行 - 时间序列X-12-ARIMA季节调整 被引量: 12发表: 2006年 X-12-ARIMA季节调整中春节模型的改进与应用...
X-12季节调整与单位根检验
∞L13546~.cnki.⋯tjy⋯jc一.—·基于SARIMA模型和X一1一ARIMA季节调整方法预测的比较李少雄,李本光1.中国工商银行北京分行,北京100031;.贵州大学经济学院,贵阳55005摘要:文章基于贵州省1998-015年固定资产投资季度数据,分别采用SARIMA模型和x一1一ARIMA季节
当当网图书频道在线销售正版《时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法》,作者:中国人民银行调查统计司 编,出版社:中国金融出版社。最新《时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法》简介、书评、试读、价格、图片等相关信息,尽在DangDang.com,网购《时间序列X-12-ARIMA
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