一、X-12季节调整的基本原理 二十世纪以来,随着经济统计信息在收集及发布上的增长及系统化,大量的工作致力于构建季节调整方法来剔除经济时间序列中的季节性。季节调整方法基于构成因素分解剔除原始数据中季节性因素,美国的X-11程序以及它的升级版本X-12-ARIMA程序使用最为广泛。 在这些季节调整程序中,经济时间序列常常...
1、X-11-ARIMA模型由加拿大统计局在X-11基础上改进推出。该方法引入随机建模的思想,在进行季节调整之前,首先通过建立ARIMA模型对序列进行前向预测和后向预测、补充数据,以保证在使用移动平均进行季节调整的过程中数据的完整性,从而弥补X-11方法的缺陷。 2、X-12-ARIMA模型由美国劳工统计局推出。它基本上囊括了X-11...
X-12-ARIMA是在X11方法的基础上发展起来的,它是由X11方法和时间序列模型组合而成的季节调整方法。增加了交易日和节假日影响的调节功能,增加了季节、趋势循环和不规则成分分解模型的选择功能。所以可以用X-12-ARIMA模型解决由于季节性因素引起的季节影响问题。
时间序列X-12-ARIMA季节调整 建立一种基于结构时间序列模型的新的时间序列季节调整方法.首先,利用ARIMA模型研究时间序列的结构,根据序列的单整阶数(d)建立趋势循环分量的表达式,并在此基础上构建... 中国人民银行 - 时间序列X-12-ARIMA季节调整 被引量: 12发表: 2006年 X-12-ARIMA季节调整中春节模型的改进与应用...
时间序列X-12-ARIMA季节调整:原理与方法 作者:中国人民银行调查统计司 编出版社:中国金融出版社出版时间:2006年10月 手机专享价 ¥ 当当价 降价通知 ¥40.90 定价 ¥50.00 配送至 北京市东城区 运费6元,满49元包邮 服务 由“当当”发货,并提供售后服务。
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Key word: X-12-ARIMA outlier change-of-regime seasonal variables seasonal dummy variable diagnostic summary 一、X-12-ARIMA 的工作原理 X-12-ARIMA 是由美国普查局开发的一个季节调整软件 是目前在全世界被广泛使用的季节调整软件之一。采用非参数方法 即移动平均的方法 进行季节成分的提取 是该软件的一大...
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中 国人 民银 行调 查统 计司,北京 100800) 摘调整方法的特点以及相应软件在国外的发展 , 针对我国应用的特点, 尤其是春节因素的考虑, 在解剖X一 12一 ARIMA 方法原理 的基础上, 在春节因素计算方法、 软件应用界面以及用户使用帮助等 3 个主要方面加以改进, 具有数据导入、 调整设置文件、 运 行方 式以....