都是指数1分布fx(x)=e^(-x)fy(y)=e^(-y)f(x,y)=e^(-x-y)都是泊松u分布fx(x)=(u^x)e^(-u)/x!fy(y)=(u^y)e^(-u)/y!f(x,y)=u^(x+y)e^(-2u)/(x!y!) x=vy=u/vx,y换底到u,v的 jacobian=|dx/du* dy/dv- dx/dv* dy/du|=|0-1/v|=|1/v|=1/|x|把...
x与y独立同分布可得出X和Y的概率特性是独立的。 x与y独立同分布可得出什么 1. 独立同分布的定义 独立同分布(Independent and Identically Distributed,简称IID)是概率论和统计学中的一个核心概念。它指的是一组随机变量,每个随机变量都遵循相同的概率分布,并且这些随机变量之...
【答案】：联合密度函数f(x,y)=f(x)*f(y)=(1/2π)e^[-(x^2+y^2)/2]
x,y独立同分布x+y的概率密度函数 设随机变量X和Y独立同分布,其概率密度函数为f(x)。求随机变量Z=X+Y的概率密度函数。 解题思路: 首先,根据条件,我们可以得出Z的分布函数如下: F(z) = P(Z≤z) = P(X + Y≤z) 由于X和Y是独立同分布,所以P(X + Y≤z)可以表示为对X和Y的联合概率密度函数f(x...
“r.v. y的概率等于r.v x 的概率”问题的表述欠妥，概率是对应事件而言的,y 是r.v. ,不是事件。如果你的意思是p（y=m）是不是和p（x=m）相等，那么答案是肯定的。
高顿为您提供一对一解答服务，关于考研数学三中，两个随机变量X和Y独立同分布，X<Y的概率为何不一定是...
因为x、y独立同分布 所以D(x-y)=D(x)+D(y)=2D(x)你自己用积分算一下D(x),我算完得1/18 所以原式得1/9
独立同分布说明他俩的分布密度函数可以通过各自的密度函数相乘计算出f(x,y)=f(x)f(y).分布函数为：F(X,Y)=F(X)F(Y)。还有其它性质，例如相关系数为0。协方差为0。
∫f(z/y,y)/│y│dy（积分上下限为+∞,-∞）f(x,y)是（X，Y）的联合分布密度函数。
F（z）=∫_（0≦x+y≦z）f（x，y）dxdy=∫_（0≦x≦1）dx∫_（0≦y≦z-x）e^1653（-y）dy =∫_（0≦x≦1）［1-e^（x-z）］dx=1-e^（1-z）+e^（-z）所以，cdfF（z）=z-1+e^（-z）当0。随机变量 X的取值只取决于概率密度函数的积分，所以概率密度函数在个别点上的...