在X-11季节调整模型中常使用的移动平均方法是( )。A.简单中心移动平均B.Musgrave非对称移动平均C.Henderson加权移动平均D.简单移动平均
X-11法是美国商务部标准的调整方法(乘法模型、加法模型)，乘法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的乘积，加法模型适用于序列可被分解为趋势项与季节项的和。乘法模型只适用于序列值都为正的情形。 关于调整后的序列的名字。Eviews在原序列名后加SA，可以改变序列名，将被存储在工作文件中。应当注意，季节...
该方法将ARIMA模型拟合到原始序列上,然后利用模型预测对原始序列进行扩展。然后用标准的X-11季节性调整方法对扩展序列进行季节性调整。序列的扩展改进了季节因素的估计,并且随着新数据的出现减少了对季节性调整序列的修正。 1.3 示例 我们使用fpp3包中的数据集us_employment对方法进行说明。这个数据集包含了从1939年到20...
季节调整x11方法简介 之预测》1055·。期·预测方法研究·季节调整X一1方法简介菊邦元(国家经济信息中心预测部),、问题的提出在对经济形势进行动态分析时,需要对大量的月(季)度时间序列数据进行分析。山于各月(季)之间存在着日历天数,节假口和气候等等因素的差别,使得各月(季)经济统计数据不具有可比性,这样就无法...
期·预测方法研究·季节调整X一1 1方 法简 介菊邦元( 国家经济信息中心预测部),、问题的提出在对经济形势进行动态分析时,需要对大量的月(季)度时间序列数据进行分 析。山于 各月(季)之间存在着 日历 天数这样就无法计算相邻两月的增长率代经济工具我 国的各经济部门和统计部门在进行经济形势分析时方法但是...
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季节调整方法有乘法和加法两种模型形式:乘法模型:Y】=Sf××j,加法模型:Y1=S++ItX一11的基本步骤:第1步,估计趋势;第2步,消除序列中的趋势;第3步,估计季节因素;重复1～3步,进行了三次迭代,每一次迭代都提供了季节项s,趋势起伏项T和不规则成分I的估计,每次迭代改进了不规则成分中极端值的估计,在极端值被...
以乘法模型为例( Y= T* S* I) , 介绍 X11 做季节调整的基本步骤如下: 第 1 步. 初步估计 1.1 用 居中的 12 次移动平均作为趋势因素的第一次估计。 因为季节因素尚未剔除, 所以采用 相对较粗的移动平均。 重写季度序列: 以 1990 年 1 季度数据, 用 2× 4 趋势过滤为例: 1989. 3+ 1989. 4+ ...
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X-11季节调整方法在医院时间序列分析中的应用 维普资讯 http://www.cqvip.com