因此,在使用X-13-ARIMA-SEAT的时候,一般是四个步骤: 1、熟悉了解要研究的时间序列; 2、选择合适的自变量,拟合回归方程; 3、对残差拟合ARIMA模型,对样本区间进行预测扩展; 4、使用X-11进行移动平均的季节性调整,提取季节性成分。 考虑到2月份的PMI即将发布,而PMI的季节性又比较强,下面我们就使用PMI数据,进行初步...