功能概述 R-vine Copula本质上是一种多元 Copula 模型,它是将多个二元 Copula 组合起来构建高维的依赖结构,以此来描述多个变量之间的相关关系。 核心目标:结合滚动窗口技术构建高维动态 R-Vine Copula 模型来分析各变量间的动态相依结构。 方法:边缘分布使用AR (1)-GARCH (1,1) (学生t分布作为标准化残差的分布假...
Copula不但可以提供不同取值范围内变量间相关的结构和函数细节,而且可以应用于相关时间序列及回归分析的研究中,大大拓展了回归及时间序列分析的适用范围。Copula理论一经提出就受到各个学科的广泛关注,现今在水文、工程、金融及环境领域得到广泛应用,已经成为这些领域的热门研究工具。 相对于相关系数,Copula理论比较深奥不易...
本文基于2011年9月至2023年7月我国部分股指数据,对可能存在的周期性泡沫进行存在性检验,探讨泡沫存在特征与泡沫期起止时间。构建R-Vine Copula模型识别风险传染的核心股指,建立条件结构探究传染相关性与传染机制。研究表明,样本期内股指序...
预报方面的优势,该研究基于BMA集合多个Vine Copula模型提出了一种BVC径流预测模型(简称BVC模型),应用于黄河流域上游4个水文站(唐乃亥站、民和站、红旗站和折桥站)的月径流预测,采用确定性系数(R2)、纳什效率系数(Nash-Sutcliffe Efficiency...
接下来,我们可以用以下步骤生成和利用二元 Copula: 数据准备:生成随机数据。 构建二元 Copula:选择合适的 Copula 类并拟合数据。 生成样本数据:使用拟合的 Copula 来生成新数据。 示例代码 以下是利用二元 Gaussian Copula 构建模型的示例: importnumpyasnpimportpandasaspdfromcopulas.multivariateimportGaussianMultivariate...
VineCopula模型是一种基于多变量概率分布的模型,能够抓取到变量之间的非线性干系和尾部依靠性。它通过将多元概率密度函数分解为多个条件边缘分布和条件依靠结构来建模。VineCopula模型基于Copula函数的理论,具有较好的灵活性和表达能力。 三、多资产投资组合 多资产投资组合是指投资者通过将资金分离投资于不同的资产类别,以...
VineCopula模型是一种用于建模多变量依赖关系的方法,它通过将多个单变量边缘分布和联合分布通过Copula函数进行连接,来描述多变量之间的依赖关系。VineCopula模型相比于传统的线性模型和常见的Copula模型,具有更强的灵活性和适应性。 4. 多资产投资组合VaR预测方法 在多资产投资组合VaR预测中,首先需要对各个资产的边缘分布...
内容提示: 土木与环境工程学报(中英文) Journal of Civil and Environmental Engineering ISSN 2096-6717,CN 50-1218/TU 《土木与环境工程学报( 中英文) 》网络首发论文 题目: 基于 Vine Copula 函数的风浪要素联合概率分布模型 作者: 王望,朱金,康锐,李永乐 收稿日期: 2021-05-06 网络首发日期: 2021-08-16 ...
那么一般情况下,n为3or4的情况下,直接建模archimedean copula效果好,还是用vine效果好 2024-04-12· 江苏 回复喜欢 知乎用户xavier25 作者 PS:但藤copula由于主要是建立在两两连接的基础上,因此还是无法照顾多者之间的相关性。因此,模型拟合出来的非直接连接的变量之间的相关性,和数据实际的相关性,还是有偏...
基于LASSO回归的R-vine copula模型构建及其在化工过程故障检测中的应用 邓红涛,贾琼,李绍军,李伟 摘要:Vine copula模型在描述高维数据间的非线性、非高斯特性相依关系问题上提供了一种新的思路,在化工过程建模领域受到越来越多关注。笔者将LA...