R中比较流行的名为dplyr的包包含一个管道操作符%>%，它将数据对象传递给函数中的第一个参数。例如，...
第一步:选择合适的copula函数。 # 加载package library(copula) library(VineCopula) # 经验分布函数 a=pobs(u) b=pobs(v) # 选择copula selectedCopula=BiCopSelect(a,b) # 打印copula选择结果 print(summary(selectedCopula)) R语言的BiCopSelect函数依据AIC选择Joe Copula函数(参数为3.56)作为最佳copula。 ...
Vine-Copula真的有趣,但是公式理起来真的要吐了。玩起来就像是魔方,先AtoB求,再BtoA解,be happy!
摘要:Vine copula模型在描述高维数据间的非线性、非高斯特性相依关系问题上提供了一种新的思路,在化工过程建模领域受到越来越多关注。笔者将LASSO (least absolute shrinkage and selection operator)回归引入R-vine copula (LASSO-R-vine co...
相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,发现了系统内个体相依结构,模拟了个体在上、下尾极值情景下,其他个体及整个系统的响...
本发明公开了一种基于动态R‑VineCopula模型的多风电场联合出力预测方法和装置,属于电力系统中风电功率区间预测领域,所述方法包括:S1:将多个风电场的预测出力数据和联合出力对应的预测误差作为第一输入数据;S2:将第一输入数据输入基于ARIMA‑GARCH模型建立的动态边缘分布函数模型,以使动态边缘分布函数模型将第一输入数...
金融界2024年11月14日消息,国家知识产权局信息显示,国网上海市电力公司申请一项名为“一种基于R-vine copula的综合能源系统风险评估方法和设备”的专利,公开号CN 118941092 A,申请日期为2024年8月。 专利摘要显示,本发明涉及一种基于R‑vine copula的综合能源系统风险评估方法和设备,包括以下步骤:建立综合能源系统风...
library(VineCopula)RVM = RVineStructureSelect(copuladata,familyset=0:10,indeptest=TRUE,treecrit =...
金融市场间的相关结构与风险管理密切相关，因此考察它们之间的相关性，进而避免系统性风险是极其重要的。Joe[1]等首先构建Copula模型，通过树形结构图的方式模拟系统各成分 基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度 胡一博，赖玉洁 （西安航空学院经济管理学院，陕西西安710077）摘要：近年来，以股市为代表的各国金融...
WindR、fGarch、psych、Vinecopula、copula、CDVine、fBasics 首先对收益率序列水平信息建模,然后做了garch模型,经过检验,残差无自相关且服从正态分布,说明此模型较为稳定,因此文章以残差/残差标准差为研究载体研究不同国家(区域)之间的风险传染性和稳定性,用R藤copula描述相依性和条件相依性。