关键词:油料产业链;均值溢出效应;波动溢出效应;V A R-B E K K-G A R C H (1,1)模型中图分类号:S 565;F 326.11 文献标识码:A 文章编号:1003-7969(2024)05-0014-07 C o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f p r i c e s p i l l o v e r e f f e c ...
VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出效应。研究 发现:(1)沪深300股指期货和上证50股指期货之间存在显著的双向均值溢出效应,并且 中证500股指期货对沪深300股指期货和上证50股指期货均有单向的均值溢出效应。(2)10 沪深300股指期货与中证500股指期货之间存在显著的双向波动溢出效应,并且中...
打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCH/GARCH”模型，并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在“Sample”选项卡中，选择要使用的样本...
我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,李嘉伟,伍海军,本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出� 首发论文2020-01-15 上传大小:493KB ...
基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的金融市场与石油市场的溢出效应研究 周德田;郭景刚 【摘要】随着国际、国内金融市场互动的不断增强以及石油市场与金融市场作用的日益密切,石油背后的金融属性对自身价格的主宰也更加明显,国际金融因素更容易通过作用油价的方式影响中国的股票市场.以2002年后油价脱离传统面的波动为契机,...