var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果一 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果二 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X)...
百度试题 结果1 题目57.如果 X和Y是独立的随机变量,根据 X和Y的均值与方差计算Var(XY) 相关知识点: 试题来源: 解析 57. σ^2_Xσ^2+μ_Xσ^2+μ_yσ^2 反馈 收藏
线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) 举例说明 X\Y 表示一个骰子的面值 X+Y 表示两个骰子面值之和 X-Y 表示两个骰子面值之差 参考资料 E(X+Y)=E(X)+E(Y) 有两个随机变量X, Y,不论独立与否 常见的推导公式 E(X+Y)=∑i∑j(xi+y)p(xi,xj)=∑i∑jxip(xi,xj)+∑i∑jyjp(xi,xj)=∑ixi∑jp(x...
以y为因变量，以x为自变量的双变量VAR模型是一种矢量自回归模型，也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中，我们假设y和x都是时间序列，它们之间存在线性关系，可以用如下的方程表示：y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) + ...
解析 对于Y的均一分布Uniform Distribution Y~U [a,b] 来说Var(Y) = [ (b-a)^2 ] /12 = 1/12 [ (4-0)^2 ]Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) 是没有错的题目中提到 X, Y 相互独立,所以Cov(X,Y)=0所以Var(X+Y)= Var(X) + Var(Y) ...
var(X+Y)=var(X)+var(Y) var(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变量方差之和?对了,这两个等式的前提是,X,Y都是独立随机变量.为什么有这两个等式呢? 相关知识点: 试题来源: 解析 用excel检验了下这个公式,发现时不正确.差表示离开均值的幅度,想加之后很有可能因为正负方向抵消,导致方...
将X Y的联合分布计算得到X+Y的分布，然后计算X+Y的期望然后用定义算即可
Var=Var+Var仅在X和Y独立时成立。这个公式表示，两个独立随机变量的和的方差等于它们各自方差之和。如果X和Y不独立，则需要加上它们的协方差2Cov。以两个独立骰子X和Y为例，每个骰子的方差大约为2.92，那么X+Y的方差就是两个骰子方差的和，即大约5.84。通俗理解E=E+E：就像是把两个袋子里的...