var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果一 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X) 结果二 题目 求解这个方差 Var(XY)=? 答案 var(XY) = var(X)*varYy)+E(X)^2*var(Y)+E(Y)^2*var(X)...
Var[ln(X/Y)]=Var[ln(X)]+Var[ln(Y)]≈Var(X)/[E(X)]²+Var(Y)/[E(Y)]² 当然...
线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
var(x-y)=25+36-24=37 Pxy=cov(x,y)/(DX+DY)^(1/2)可以推出cov(x,y)=12 D(X-Y)=DX+DY-2COV(XY)=25+36-2*12=37 首先因为相关系数是cov(X,Y)/[(根号D(x)*根号D(y)] 有cov(X,Y)=0.4*5*6=12 D(X+Y)=D(x)+D(Y)+2COV(x,Y)=36+25+24=85 D(X-Y)=.=37 Pxy...
Var(X)公式的变化 首先关于方差的公式,我们一般是这么写的 而实际上 就是X取各个x值的概率。所以上式也可以写成下面的形式 , 其中 是X取x值的概率。 另外,因为 其中 , , ,所以有 于是有: Var(X)到Var(X+Y) 然后呢,现在把X替换为X+Y试试: ...
针对问题进行解var(x/y)等于x的方差除以y的平方。解决方法和做法步骤：1.首先，我们需要计算x和y的方差，方差是一种度量变量变化的统计量，它可以衡量一组数据中值的离散程度。2.其次，我们需要计算x的方差除以y的平方，即var(x/y)。3.最后，我们可以使用Excel或其他统计软件来计算var(x/y)的值...
var（X，Y，Z）的计算方法是var（X，Y，Z）=Varln（X）+Varln（Y）＋ln（Z）≈Var（X）＋E（X）_+Var（Y）＋E（Y）_+Var（X）＋E（X）_。var是计算方差的，我们只需要按照计算步骤计算就可以算出最后结果，计算步骤要一一列举出来。
将X Y的联合分布计算得到X+Y的分布，然后计算X+Y的期望然后用定义算即可
【解析】证明:对方差 Var(XY)=E(X^2Y^2)=(EXY)^2+NH_3+E(X^2)(EY)^2(EX)2(EY2), (EX)^2(EY)^2 同时再减去这三项,再利用X与Y的独立性假设V_(ar)(XY)=∑(X)=(X^2)E(Y^2)=E(X^2)^2) +(EX^2)(EY)^3]+[(EX^3)(EY)^2-(EX)^2(EY)^2] +[(EX)^2(EY^2)-(...
以y为因变量，以x为自变量的双变量VAR模型是一种矢量自回归模型，也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中，我们假设y和x都是时间序列，它们之间存在线性关系，可以用如下的方程表示：y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) + ...