vargranger 模型 varsoc rcny rmyr rsgd ridr rphp mgarch dcc ( rcny rmyr ridr rphp rthb =L(1)rcny L(1)rmyr L(1)ridr L(1)rphp L(1)rthb ),arch(1) garch(1) nolog outreg2 using Myfile,excel replace tstat bdec(6) tdec(4) predict a*,correlation keep date a_rmyr_rcny ...
时间序列分析模型 ARIMA-ARCH GARCH模型分析股票价格数据 3129 -- 21:49 App 9.5时间序列分析--时间序列数据预处理 994 -- 8:50 App 时间序列分析过程中的误区(单位根 协整 VAR VECM) 2.8万 25 21:19 App 小白快速上手时间序列ARIMA(原理+实战) 1万 2 28:19 App 时间序列Ⅱ:VAR模型(脉冲响应分析、...
例5.7 VAR模型回归、稳定性检验-Ch5 时间序列计量经济分析-Stata操作演示-《中级计量经济学——方法与应用》-张华节-财经节析 07:03 例5.8 VAR模型最优滞后阶数的选择、Granger因果检验-Ch5 时间序列计量经济分析-Stata操作演示-《中级计量经济学——方法与应用》-张华节-财经 08:15 Ch5.4GARCH类模型估计-Ch5...
Stata操作演示-《中级计量经济学——方法与应用》-张华节-财经节析 07:03 例5.8 VAR模型最优滞后阶数的选择、Granger因果检验-Ch5 时间序列计量经济分析-Stata操作演示-《中级计量经济学——方法与应用》-张华节-财经 08:15 Ch5.4GARCH类模型估计-Ch5 时间序列计量经济分析-Stata操作演示-《中级计量经济学——方法...
VAR-GARCH-BEKK模型是研究金融市场间溢出效应(均值与波动溢出效应)的常用模型,其中BEKK是多元GARCH模型的一种表示方式,也是用的相对较多的,由 Engle and Kroner (1995) 提出。当然,多元GARCH的表示方式有很多种,可以参考,例如,Caporin and McAleer (2012) 和 Bauwens et al. (2006)。
stata spss eviews数据分析 ADF检验,Var,Arch,Garch模型,异方差,误差修正模型,脉冲响应分析,Gmm,面板,空间等多种回归分析,相关性分析,稳健性检验,平稳性检验,内生性检验,调节效应,中介效应等。计量实验,分析部分,模型建立,实证部分等。DEA,空间计量等。数据查找整理收集,统计年鉴,企业公司数据等。价格便宜,在读...
所有数据运算和估计都采用SPSS16.0、Eviews6.0和Stata10.0。 三、GARCH-VaR模型实证研究 (一)统计特征分析 数据统计显示,上证基金指数收益率Rsh均值为0.0973%,说明基金在存续期内总体收益率为正;偏度(Skewness)为0. 092376,说明有轻微右偏斜;峰度(Kurtosis)为6.631825,说明收益率Rsh具有明显的尖峰、厚尾的特征。深证...
投资组合_的VaR模型及基于Garch类模型的VaR计算,投资组合_的VaR模型及基于Garch类模型的VaR计算,garch var,garch模型,garch模型与应用简介,garch模型 eviews,dcc garch模型,garch 1 1 模型,多元garch模型,stata garch模型,garch族模型, 君,已阅读到文档的结尾了呢~~ ...
如题,我在stata里先用了dcc garch模型测了两个市场的动态系数,然后将这个系数和一个虚拟变量(时间节点)一起建立了VAR模型,请问这是可以这样操作的吗? 小白真的快被论文折磨死了! 球球大家帮帮俺🥺赞 回应 转发 赞 收藏 只看楼主 hhhluluya 2022-02-09 22:15:34 哈哈所以可以吗 赞 回应 ...
stata应用高级培训教程 Stata_III-4-3_TS_VAR_and_SVAR.pdf,Time series analysis 时间序列作图 ARIMA 模型 单位根检验 VAR 模型和结构VAR 模型 协整理论 GARCH模型 滚动回归 1 《STATA应用高级培训教程》 南开大学数量经济研究所 王群