时变参数向量自回归模型在许多领域都有着重要的应用,特别是在经济学和金融领域。研究者可以利用TVP-VAR模型来分析宏观经济变量之间的动态关系,从而更好地预测未来的经济走势。TVP-VAR模型还可以用于分析股票市场的波动特性和相关因素之间的相互影响,对投资者和决策者具有重要的参考价值。 在实际应用中,时变参数向量自回...
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1. 确定性趋势的干预模型分析2. 转移函数3. 随机趋势的干预模型分析4. 控制干预模型分析 第二讲 合成控制法 1. 合成控制法的基本理论2. 模型估计与安慰剂检验3. 非参合成控制法 第三讲 变系数(随机系数)模型 1. 变系数回归模型2. 变系数模型的状态空间表示与估计3. 变系数VAR模型(TVP-VAR) 第四讲 动态...
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