完成TVP-VAR模型的构建之后,得到时变影响系数图和脉冲响应图,就可以对变量间的关系进行分析以及得出结论了。有时候也会进行OLS回归,时间序列进行OLS回归时,R方通常会比较大,这并不代表模型一定很好,还需要考虑序列相关性,这时参考D.W值,如果存在序列相关的问题,可以在回归方程中加入AR或者MA等,减少序列相关性。 最...
今天,咱们小组引荐一下时变参数向量自回归模型,即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型可以看作是状态空间模型与结构向量自回归模型的结合创新,其特点在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征,因此来自冲击强度和传导途径的改变都能在脉冲图中得到响应。 下面是一些使用TVP-VAR模型分析中国宏观经济变量关系的文献,里面...
3、构建TVPVAR 模型:将处理后的数据纳入TVPVAR 模型,运用Stata 软件进行估计。 4、脉冲响应分析:通过脉冲响应函数,分析外汇市场压力对货币政策的影响程度及持续性。 四、数据分析结果 通过TVPVAR 模型的估计,我们得到了各个变量之间的动态关系。以下是脉冲响应分析的结果: 1、汇率压力对货币政策的影响:给定人民币兑...
三、模型估计与结果我们运用Stata软件对TVPVARSV模型进行了估计,并得到了以下结果:1、长期关系:在长期中,国际大宗商品价格(COMMODITY)和投资驱动(INVEST)对PPI(生产者物价指数)具有显著的正向影响,而货币供给(MONEY)对PPI的影响不显著。此外,COMMODITY和MONEY对INVEST的影响也较为显著。2、短期关系:在短期内,COMMODITY...
一、模型的研究和设计 (一)模型设定 对跨境资本流动影响因素的度量采用建立TVP-VAR模型。 其中,CA为中国与美国的境内外利差变动,CE为中国与英国的境内外利差变动,CJ为中国与日本的境内外利差变动,FLEX为汇率市场化指数,ERE为人民币汇率预期变动。 (二)指标选取以及数据说明 本文通过对以往文献的调查,在表1中总结人...
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