虽然都有现成的软件包,但是还是需要跳进代码池里,进行调参,包括滞后阶数的选择、不同提前期脉冲响应的选择、不同时点的脉冲响应的选择等,建立TVP-VAR模型时变量的前后顺序有时候也会对模型的效果有一定的影响,这也是需要考虑的。完成TVP-VAR模型的构建之后,得到时变影响系数图和脉冲响应图,就可以对变量间的关系进行...
今天,咱们小组引荐一下时变参数向量自回归模型,即TVP-VAR模型。TVP-VAR模型可以看作是状态空间模型与结构向量自回归模型的结合创新,其特点在于模型假定系数矩阵与新息的协方差矩阵均有时变特征,因此来自冲击强度和传导途径的改变都能在脉冲图中得到响应。 下面是一些使用TVP-VAR模型分析中国宏观经济变量关系的文献,里面...
重点:本人最擅长TVP-VAR(可做三维等间隔时变冲击图)以及普通VAR(可加预测);其他基于stata,spss,eviews的实证分析都可以私。 是本人自己做,完成之后关键点内容打码发过来,看着不满意一毛钱不要,也不提前要定金什么的。完成后你们觉得满意,给我酬劳即可。一定记得加qq或者vx联系我...
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