VAR-DCC-GARCH模型stata实现 我的名字叫作安 没长大的孩子 27 人赞同了该文章 本文记录本科毕业论文写人民币汇率波动溢出实证分析中,用到的stata代码 删除缺失值 egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis 删除不必要的日期 drop if date<td(21jul2005) ...
普通的VAR-GARCH-BEKK模型可以用一些常见的软件来实现,例如R。但本文想在条件均值方程中加入一个GARCH in mean项,以进一步探究波动对收益率的影响,该模型可以缩写成VAR-GARCH-M-BEKK,表示如下(1)yt=α+∑i=1pΦiyt−i+Ψdiag(Ht)+εt(2)εt=Ht1/2ut(3)Ht=CC′+A′εt−1εt−1′A+B′Ht...
如题,我在stata里先用了dcc garch模型测了两个市场的动态系数,然后将这个系数和一个虚拟变量(时间节点)一起建立了VAR模型,请问这是可以这样操作的吗? 小白真的快被论文折磨死了! 球球大家帮帮俺🥺赞 回复 转发 赞 收藏 只看楼主 hhhluluya 2022-02-09 22:15:34 哈哈所以可以吗 赞 回复 ...
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由于建立映射关系后,我们实际上是要在确定的βhat下用风险因子 分享1赞 copula吧 copula🍀 风险溢出模型|CoVaR、MES、COES、SRISKCoVaR、MES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型,可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我有录制视频演示讲解。 #数据分析##时间序列##风险...
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