VAR-DCC-GARCH模型stata实现 我的名字叫作安 没长大的孩子 27 人赞同了该文章 本文记录本科毕业论文写人民币汇率波动溢出实证分析中,用到的stata代码 删除缺失值 egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis 删除不必要的日期 drop if datetd(14aug2008) 绘制...
由于在上面的情节中,我没有很好地安装上ccgarch,stata和eviews相继报错,因此本人打算用别的方法实现此模型 ##DCC-GARCH模型载入程序包,假如程序包 library(rmgarch) library(tseries) library(FinTS) library(zoo) library(rugarch) library(e1071) #在进行数据分析之前导入一些包,假如你无法安装这些包的话你要先i...
从Engle在1982发表自回归条件异方差(ARCH)模型的论文以来，金融时间序列数据的波动性就倍受关注。同时，近...
dcc-garch模型R语言代码 包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句代码的作用,即便没有R语言基础,本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。 1、知道什么是协方差阵 2、什么是GARCH模型 3、知道ARMA模型或者ARIMA模型 不懂也没关系,应用本代码,能生产出DCC GARCH模型的...
Appendix A. Supplementary data【数据+Stata+R】 Diebold, F. X., & Yılmaz, K. (2014).On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms. Journal of Econometrics, 182(1), 119–134. Engle, R. (2002).Dynamic Conditional Correlation. Journal of...
就生成最后的图表了 我觉得已经讲的很明白了，有空放上stata实现代码
代码可以分享一下么 我做了dcc garch后动态相关图出不来不知道为什么。而且系数矩阵里面的数字怎么来的呀 2021-05-27 回复喜欢 肥肥小可爱 作者 非无偿分享 2021-05-28 回复喜欢 史迪有魔法 请问是用stata做的吗 2020-11-03 回复喜欢 肥肥小可爱 作者 是的 2021-05-28 回复...