风险价值法(VAR法):即Value-at-Risk,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。通常由银行的市场风险内部模型来估算,包括:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法。P133 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
大家好,本次视频向大家介绍了重要的金融风险管理指标风险价值VaR(Value At Risk),以及用真实市场数据计算VaR的三种方式,即参数法、历史模拟法,以及蒙特卡洛模拟法,希望大家喜欢。分享我的专业知识 知识 野生技能协会 金融 金融建模 VaR Value at Risk CFA Excel 风险管理 FRM Financial Modeling 万物研究所·奖学金...
VaR（Value at Risk）模型，即风险价值模型，是一种用于金融风险管理的统计工具，主要用于量化和衡量投资组合或金融资产在一定置信水平下，预期在给定时间内可能遭受的最大损失。VaR模型的目的是提供一个风险度量，帮助投资者、风险管理者和决策者了解潜在的市场风险，并据此制定相应的风险控制策略。VaR模型的基本思想是...
在险价值(Value at Risk, VaR)是指特定时间长度内在一定信赖程度上的最大可能损失情形。1993年由G30集团在《衍生产品的实践和规则》报告中提出,用以克服资产负债管理方法过于依赖报表(报表更新过慢,时效性差,无法满足金融业信息更新需求),β和方差方法只能给出波动幅度且过于抽象,以及CAPM方法无法糅合各类金融衍生品...
Value at Risk (VaR)是一种用于量化金融资产或投资组合潜在损失的统计方法。简而言之，VaR表示在给定置信水平和时间范围内，预期的最大可能损失。VaR的核心概念是在某一特定的置信水平下，预测某一金融资产或投资组合在未来特定时间段内的最大可能损失。例如，如果一家银行的95% VaR为100万美元，这意味...
30-答案:A [解析] 使用VaR分析资产价值风险时,关注资产价值的绝对损失,用零值VaR,关注资产价值偏离均值的相对损失,用均值VaR。均值VaR是以均值作为基准来测度风险,度量的是资产价值的相对损失;零值VaR,是以初始价值为基准测试风险,度量的是资产价值的绝对损失。反馈...
Value at Risk (VaR)是一种用于量化投资组合在特定时间段内可能面临的最大潜在损失的风险度量方法。VaR的基本思想是在一定的置信水平和时间范围内，预测投资组合可能遭受的最大损失。例如，一个投资者可能会说：“我有95%的置信度，在接下来的一个月内，我的投资组合的最大损失不会超过10万美元...
风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间：2021-...
Value at risk (VaR) is a procedure for estimating the maximum loss associated with a security or portfolio over a specific period of time, associated with a given confidence level. VaR can be used to measure either market risk or credit risk. In a loss distribution, loss can be either ...