百度试题 结果1 题目在风险管理中,VaR(Value at Risk)是指( ) A. 风险价值 B. 风险成本 C. 风险收益 D. 风险损失 相关知识点: 试题来源: 解析 A
百度试题 结果1 题目在金融风险管理中,VaR(Value at Risk)是指什么? A. 在一定置信水平下,未来一定时间内可能遭受的最大损失 B. 资产的实际价值 C. 资产的历史平均价值 D. 资产的未来预测价值 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目在金融风险管理中,VaR(Value at Risk)是指什么? A. 风险价值 B. 风险管理 C. 风险资本 D. 风险评估 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目请说明风险价值(Value at Risk,VaR)的概念并解释其作用。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:风险价值是用于度量投资组合或金融资产在特定置信水平下可能的最大损失。它帮助金融机构和投资者评估风险并制定风险管理策略。
“风险价值”的英文是Value at Risk，简称VaR，借助该模型，对历史数据进行模拟运算，并预测出未来趋势，可用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内。应答时间：2021-11-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间：2021-...
VaR即Value at Risk,即“风险价值”,指在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券组合在既定时期内所面临的市场风险和可能遭受的潜在最大价值损失。 VaR风险管理技术是对市场风险的总括性评估,它考虑了金融资产对某种风险来源的敞口和市场逆向变化的可能性。 VaR要计算的实际上是正...
VaR（Value at Risk）模型，即风险价值模型，是一种用于金融风险管理的统计工具，主要用于量化和衡量投资组合或金融资产在一定置信水平下，预期在给定时间内可能遭受的最大损失。VaR模型的目的是提供一个风险度量，帮助投资者、风险管理者和决策者了解潜在的市场风险，并据此制定相应的风险控制策略。VaR模型的基本思想是...
VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk),一般被称为风险价值或在险价值,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(