Value+at+Risk理论及其应用.pdf,摘要 at 近年来, Value Risk(VaR)成为金融市场上一种深受欢迎的测量市场风险的方 法。VaR测量在某一置信度下,某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最 同时采用指数移动平均来预测波动率。 型.首先,本文假定资产收益服从混合
Value—at—Risk模型——条件矩检验方法.PDF,第 34卷第5期 系统工程理论与实践 v01.34.NO.5 2014年 5月 SystemsEngineering— Theory& Practice May,2014 文章编号:1000—6788(2014)05—1153—08 中图分类号:F224.0 文献标志码:A 评估 Value—at—Risk模型 ——条
Value at Risk 2024 pdf epub mobi 电子书 著者简介 菲利普·乔瑞(Philippe Jorion),芝加哥大学MBA、博士,现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰,包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危:衍生工具与橘郡破产案》、《金融风...
(value-at—risk)模型计算 425· 在不同A 《 盘 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 S/K S依 图1(扛1.0,t=0.0) 图2(T=I.0,t=0.O) 90 92 94 96 98 l∞ confident level(%) confidentlevel(%) 图3(S=I.0,K=I.0,T=I.0,t=0.0)图4(黯1.0,K=I.0,T=I.0,t--0.5) 、 \ \ 一 - order...
c8 d1 3 bnpdo3风险价值valueat riskvar达到置信水平α是阶数.pdf,风险价值 (Value-at-Risk VaR) 达到置信水平 α是阶数的分位数 与在一定时期内持有资产组合相关的损益分布的 α。例如,一日 VaR 为 1 百万王牌 5% 水平意味着有一个 5% 投资组合价值下降超过 1 的概率 一天
Value at Risk 决定以后每次学习啥都分享出来,这样也方便自己做笔记。开头是历史,挺长的,英文写怕总结的不标准,后面是方法中文翻译,怕又不标准。请多多包涵。 Stern School of Business at NYU 原文链接pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf...
Value at Risk Using Stochastic Volatility ModelsMattias Bengtsson and Viktor Olsbo10th September 2003AbstractThis master’s thesis deals with Value at Risk (VaR). Estimations are done inseveral di?erent ways, using parametric and non-parametric volatilit
Value at Risk-The New Benchmark for Controlling Derivatives Risk, Philippe Jorion, 1997 下载积分:1600 内容提示: FocusTake-AwaysgetAbstractc o m p re s s e d kn o w l e d g eRating (10 is best) OverallApplicabilityInnovationStyleVisit our website at www.getAbstract.com to purchase ...
value at risk a comparison of value at risk models during the 20072008 financial crisis 文档格式: .pdf 文档大小: 1.25M 文档页数: 64页 顶/踩数: 0/0 收藏人数: 1 评论次数: 0 文档热度: 文档分类: 研究报告--教育 文档标签: valueatriskacomparisonofmodelsduringthe20072008 ...
Value at Risk and Bank Capital Management 电子书 读后感 评分☆☆☆ 评分☆☆☆ 评分☆☆☆ 评分☆☆☆ 评分☆☆☆ 类似图书 点击查看全场最低价 出版者:Academic Press作者:Francesco Saita出品人:页数:280译者:出版时间:2007-4-3价格:GBP 69.99装帧:Hardcover...