第六章 市场风险的测度方法—Value-at-Risk(VaR)主要内容:引言 VaR的基本概念独立同分布正态收益率下的VaR 放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR 第一节、引言 一、为什么要测度市场风险?( Why a Measure of Market Risk?) 1、报道信息 我们一个数据来反映我们面临的风险; 2、资源配置 风险资产是一种稀缺...
market eventsrisk managementTetensUCITSvalue‐at‐risk (VaR)VaR calculation modelsvariance‐covarianceSummary The implementation of UCITS has placed new regulatory requirements on risk management and risk measurement for funds that use derivatives to control risk and enhance their performance. Risk-management...
第六章 市场风险的测度方法—Value市场风险的测度方法—Valueat-Risk(VaR) at-Risk(VaR)主要内容: 第一节、引言 第二节、 VaR的基本概念 第三节、独立同分布正态收益率下的VaR 第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR 第一节、引言一、为什么要测度市场风险?( Why a Measure of Market Risk? 1、...
Value at Risk豆瓣评分:8.3 简介:Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now in its Third Edition, this international bestseller addresses the fundamental changes in the fiel
第六章 市场风险的测度方法—Value-at-Risk(VaR) 主要内容: 第一节、引言 第二节、 VaR的基本概念 第三节、独立同分布正态收益率下的VaR 第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR 第一节、引言 一、为什么要测度市场风险?( Why a Measure of Market Risk?) 1、报道信息? 我们一个数据来反映我们...
1、第六章 市场风险的测度方法Value-at-Risk(VaR),主要内容: 第一节、引言 第二节、 VaR的基本概念 第三节、独立同分布正态收益率下的VaR 第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR,第一节、引言,一、为什么要测度市场风险?( Why a Measure of Market Risk?) 1、报道信息 我们一个数据来反映我们...
第六章 市场风险的测度方法—Value-at-Risk(VaR) 主要内容: 第一节、引言 第二节、 VaR的基本概念 第三节、独立同分布正态收益率下的VaR 第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR 第一节、引言 一、为什么要测度市场风险?( Why a Measure of Market Risk?) 1、报道信息? 我们一个数据来反映我们...
Below, we describe three types of market risk limits, culminating withvalue-at-risk limits.为了使这种风险限制层次结构发挥作用,组织必须有适当的风险度量来持续计算每个风险限制的利用率。 下面,我们描述了三种类型的市场风险限额,最后是风险价值限额。 1.5.2 Stop-Loss Limits 止损限额 A stop-loss limit ...
atat--RiskRiskVaRVaR 主要内容: 第一节、引言 第二节、VaR的基本概念 第三节、独立同分布正态收益率下的VaR 第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR 第一节、引言 一、为什么要测度市场风险?(WhyaMeasureofMarketRisk?) 1、报道信息 我们一个数据来反映我们面临的风险; 2、资源配置 风险资产是一种稀...
主要内容,第一节引言第二节VaR的基本概念第三节独立同分布正态收益率下的VaR第四节放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR第五节市场风险的管理方法一为什么要测度市场风险WhyaMeasureofMarketRisk1报道信息我