今天,我们来讲解CFRM的一个知识点——在险价值-VaR模型(Value at Risk), 一、VaR方法提出的背景 传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反映的只是市场(或资产)的波动幅度;而CAPM(资本资产定价模型)又无法揉合金融衍生品种。
Simons, K., 1996. Value-at-risk new approaches to risk management. New England Economic Review September/October, 3-13.Simons K. (1996), "Value at Risk - New Approaches to Risk Management," VAR: Under- standing and Applying Value-at-Risk, RISK publications, London....
value-at-Risk-and-Management网络风险度量与管理 网络释义 1. 风险度量与管理 VII、风险度量与管理(value at Risk and Management) VIII、财务分析(Financial Analysis) 5.投资分析方向 培养具有经济、 …iask.sina.com.cn|基于9个网页© 2024 Microsoft 隐私声明和 Cookie 法律声明 广告 帮助 反馈...
Value of operational risk management is a frontier of banks risk management, and assessment of value of risk management requires a scientific assessment model. 操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现。 更多例句>> 4) risk value management...
Value-at-risk indicates the possible maximum loss which will be suffered in a specified period and at a specified confidence level from a fall in the price of a security (or exchange rate), given historic data on the price behaviour of the security (exchange rate) or assessment of likely ...
VaR(Value at Risk)是1993年J.P.Morgon,G30集团在考察 11、衍生产品的基础上提出的一种新的风险测度方法。VaR的基本含义是,风险资产在给定的置信区间和持有期间上,在正常市场条件下的最大期望损失。VaR方法的优点:(1)简洁的含义和直观的价值判断;它使得资产组合风险能够具体化为一个可以与收益相配比的数字,从而...
定价:USD 85.00 装帧:Hardcover ISBN:9780071464956 豆瓣评分 8.3 29人评价 5星 27.6% 4星 58.6% 3星 10.3% 2星 3.4% 1星 0.0% 评价: 写笔记 写书评 加入购书单 分享到 推荐 内容简介· ··· Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now ...
Value at Risk 决定以后每次学习啥都分享出来,这样也方便自己做笔记。开头是历史,挺长的,英文写怕总结的不标准,后面是方法中文翻译,怕又不标准。请多多包涵。 Stern School of Business at NYU 原文链接pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf...
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VaR（VALUE at RISK）计算方法 简介 传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度；而CAPM（资本资产定价模型）又无法揉合金融衍生品种。在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时...